이동 평균 교차

마지막 업데이트: 2022년 1월 7일 | 0개 댓글
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트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트 (MACD 지표의 하락 디비전스 출현)

이동 평균 교차

이동평균 교차 전략의 성능시험

기술적 분석 (Technical Analysis)의 성능시험으로, 가장 단순한 형태인 이동평균선의 교차 전략부터 시작해 보기로 한다. 잘 알려진 대로 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 교차할 때 골든크로스나 데드크로스가 발생한다. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아래에서 위로 뚫고 올라갈 때를 골든크로스라 하고 매수신호로 인식한다. 반대의 경우는 데드크로스라 하고 매도신호로 해석한다. 가장 단순한 이 전략의 성과를 측정해 보기위해 금융공학의 주가 모형을 이용하여 시뮬레이션을 해 보도록 한다.

1. 이동평균선 (Moving Average)의 성질

이동평균선의 가장 큰 장점은 주가차트를 평활화 (Smoothing)하는 것이다. 주가차트에 이동 평균 교차 포함된 잡음성분을 제거하여 부분적인 추세를 나타내 준다. 이 장점 때문에 대다수의 기술적 분석에서 이동평균선을 활용하고 있다. 이동평균선은 주가 데이터의 추세를 후행적으로 보여준다. 후행성 문제를 개선하기위해 지수이동평균 (EMA)등이 사용되기도 하지만, 여기서는 일반적인 이동평균을 사용한다.

이동평균선은 시장의 심리를 반영한다고 해석하기도 한다. 주가가 이동평균선보다 위에 있을 때는 시장 참여자들이 현재 주가를 평균보다 높게 평가하고 있다고 해석하고, 주가가 이동평균선보다 아래에 있을 때는 반대로 평균보다 낮게 평가한다고 해석한다. 따라서 이동평균선을 시장의 기대 심리에 대한 경계선으로 본다.

또 다른 성질로는, 기술적 분석을 다룬 대부분의 서적에서 지지선과 저항선의 성질을 언급하고 있다. 주가가 상승장일 때의 이동평균선은 지지선 역할을 하고, 하락장일 때는 저항선 역할을 하고 있다고 한다. 그리고 이것을 시장의 심리가 반영된 현상으로 설명한다.

위에서 꼽아본 이동평균선의 몇 가지 성질은 이동평균선 자체가 가지는 특징이지, 주가차트가 가지는 특징은 아니다. 주가차트가 아닌 아무 데이터에나 이동평균선을 씌워도 위의 특징이 모두 나타난다. 위의 그림도 시뮬레이션으로 만든 임의의 이동 평균 교차 주가 차트이지만, 지지선이나 저항선의 특징이 보이고 있다.

2. 골든크로스와 데드크로스 (Golden Cross and Dead Cross)

위에서 언급한 이동평균선의 특징을 이용하면 아래 그림과 같이 간단한 매수-매도의 신호를 만들어 볼 수 있다. 아래 그림은 단기 이동평균선으로 5일 이동평균을 사용하고, 장기 이동평균선으로 20일 이동평균을 사용한 그림이다. 이동평균 기간을 얼마로 할 것인가는 다분히 임의적이다. 큰 의미 없이 5일은 1주일, 20일은 1개월을 연상하여 사용하였다. 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 아래에서 위로 뚫고 올라가면 골든크로스라 하여 매수 신호로 해석한다. 반대로 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 위에서 아래로 뚫고 내려가면 데드크로스라 하여 매도 신호로 해석한다. 이는 시장의 기대감이 평균적인 기대감보다 올라가거나 내려갈 때를 주가의 변곡점으로 보기 때문이다.

위의 논리로 매매를 하면 주가가 오르는 추세를 충분히 확인한 후 매수를 하게 되고, 마찬가지로 내려가는 추세도 확실히 확인한 다음에 매도를 하게 된다. 그러나 신호가 너무 늦어지는 단점이 있다. 추세를 충분히 확인하려면 아무래도 시간이 걸리기 때문이다. 따라서 이 전략은 후행적 지표로 알려져 있다.

3. 몬테카를로 시뮬레이션 (Monte Carlo Simulation)

위의 논리대로 매매를 했을 때 수익이 날 수 있는지 확인해 보자. 확인 방법은 컴퓨터로 가상의 주가차트를 생성하여, 골든크로스 및 데드크로스에서 기계적으로 매매하여 수익률을 확인하는 방법으로 하고, 가상의 주가차트는 금융공학에서 사용하는 기하브라운운동에 의한 주가모형을 이용한 몬테카를로 이동 평균 교차 시뮬레이션 기법을 이용한다.

아래 그림은 엑셀에서 몬테카를로 시뮬레이션으로 주가 데이터를 생성하여, 골든/데드크로스 발생 시 마다 자동으로 매매하여 수익률을 계산한 것이다 (계산 방법은 첨부 화일 참조).

시뮬레이션을 위해 시장의 기대수익률은 25년간 코스피지수의 평균성장률인 10%를 대입하였고, 시장의 변동성은 연간 20%를 대입하였다 (셀 B3과 B4). 그리고 초기 주가는 2,000을 대입하였다 (셀 D10). 1회 시뮬레이션은 1년을 252일로 보고, 252개의 주가 데이터를 생성하였다. 위의 그림은 1년분에 해당하는 시뮬레이션이다.

셀 D11 부터는 가상 주가를 나타낸 것이고, 셀 E14 부터는 주가의 5일 이동평균을, 그리고 셀 F29 부터는 20일 이동평균을 계산한 것이다. 셀 G29 부터는 매매 신호를 위한 오실레이터를 만든 것이다 (G29 = E29 - F29). 따라서 오실레이터가 음수 (-)에서 0을 뚫고 올라가면 골든크로스가 되어 매수신호로 사용되고, 양수 (+)에서 0을 뚫고 내려가면 데드크로스가 되어 매도신호로 사용된다.

셀 H~J 까지는 매수/매도 신호에 따라 가상으로 매매를 한 결과이다. VBA를 사용하지 않고 엑셀의 기본 함수만으로 구성하다보니 깔끔하게 코딩되지는 않았다. 매매 결과, 매수/매도 횟수가 F5, F6에 기록되고, F5와 F6이 다르면 매수/매도 짝이 맞지 않는 것이므로 짝을 맞추어 주기위해 셀 M8을 이용하였다. 이렇게 시뮬레이션된 1년치의 결과가 위의 그림이다. 위의 결과는 시장의 연간 수익률이 -3.35% 였고, 이 전략을 사용했을 때의 연간 수익률은 -0.88% 로 나온 결과이다.

4. 시뮬레이션 결과 및 성능분석

위의 그림은 1년 치에 해당하는 시뮬레이션이고, 수동으로 F9키를 누를 때마다 한 번씩 시뮬레이션을 수행한다. 이 파일에 VBA 코드를 추가하여 이 동작을 5,000번 씩 3번을 수행하여 자료를 수집해 보았다. 그러면 5,000년 씩 3번인 15,000년 간 이 전략으로 매매를 한 것이 된다. 이 정도면 충분한 자료로 생각된다. 시뮬레이션 결과는 아래와 같았다.

이 전략으로 5,000년 씩 3회 수행하였을 때 연 평균 수익률은 +2.82%가 나왔다. 반면에 시장수익률은 +10.48% 였다. 수익률 변동성은 시장 변동성인 19.39% 보다 낮은 12.93%가 나왔다. 그리고 연 평균 매매 횟수는 7회이고, 15,000년 간 약 105,000번 매매를 하였다. 평균적으로 주식을 보유한 기간은 연간 120일로 집계 되었다. 약 1개월에 한 번씩 매수나 매도를 한 셈이고, 전 기간의 48% 동안 주식을 보유한 셈이다. 평균 수익률은 시장 수익률보다 훨씬 낮았다.

수익률 분포를 비교해 이동 평균 교차 이동 평균 교차 보면 아래 그림과 같았다. 시장 수익률은 연 평균 10.48%를 중심으로 정규분포의 형태로 분포해 있다. 10.48% 부근의 수익을 올릴 가능성이 가장 크고, 평균보다 수익률이 커지거나, 낮을수록 확률이 점진적으로 낮아지고 있다. 골든/데드크로스 수익률도 정규분포와 유사하나 연 평균 2.82% 부근의 확률이 가장 크고, 평균보다 크거나 이동 평균 교차 낮을 확률은 급격히 감소하는 모습이다. 즉, 첨도 (Kurtosis)가 높은 편이다. 첨도가 크다는 것은 수익률이 평균 부근에 많이 몰려있고, 큰 손실이나 큰 수익의 가능성은 낮다는 것을 의미한다. 또한, 골든/데드크로스의 변동성 (표준편차)이 시장의 변동성보다 작게 측정되었다. (수익률 분포는 수익률 히스토그램 참조).

시장수익률과 골든/데드크로스 수익률의 상관관계를 분석해보면 위의 오른쪽과 같은 모양이 된다. 두 수익률 사이에는 상관계수가 0.67로 정의 상관관계가 보인다. 즉, 상승장에서는 수익률이 좋고, 하락장에서는 손실이 발생한다는 것을 의미한다. 그러나 회귀직선의 기울기가 1보다 작으므로 시장의 상승분보다 작아 전체적으로 수익률이 떨어진다.

골든/데드크로스의 수익률이 시장수익률보다 작은 이유는 주식을 보유한 기간과도 관계가 있는 것으로 보인다. 시장수익률은 전 기간에 걸쳐 주식을 보유하고 있는 상태이다, 골든/데드크로스 전략에서는 약 48%의 기간만 주식을 보유하였다. 따라서 시장이 연간 평균적으로 10%씩 성장하는 동안 주식을 보유하지 않은 기간이 52%나 되므로 수익률이 작게 되는 효과가 있다. 그러나 보유기간을 보정해 주어도 평균수익률이 5.64% (2.82% x 2) 밖에 되지 않으므로, 시장수익률의 절반에 불과하다.

변동성은 시장 변동성보다 작게 측정되었다. 이것은 수익률 편차가 작아 위험이 작은 것을 의미한다. 그러나 위험을 고려한 샤프지수로 (수익률/위험) 비교를 해 보아도 시장의 샤프지수보다 낮게 측정된다.

다양한 이동 평균 시스템을 설계하는 방법

트레이딩과 관련한 경험이 어떻든 간에 "추세는 여러분의 친구이다"라는 말을 명심해야 합니다. 만약 여러분이 그런 말을 들어 보지 못했다면 그것이 의미하는 것은 우리 각자가 다른 유형의 시장 추세나 가격의 움직임의 추세를 가지고 있다는 것을 의미합니다.

  • 상승 추세: 가격이 더 높은 저점과 더 높은 고점을 만들 때 볼 수 있습니다.
  • 하락 추세: 가격이 상승 추세의 반대일 때입니다 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 만들 때 볼 수 있습니다.
  • 횡보: 상승 추세 또는 하락 추세를 제외한 모든 이동입니다.

그리고 다음의 수치들은 상승 추세와 하락 추세를 꺾은선형 차트로 표시할 수 있으며 이들을 제외한 모든 움직임은 횡보입니다.

상승추세

하락 추세

이제 추세를 파악했습니다. 그런데 추세가 왜 나의 친구일까요?

우리는 여기에서 추세, 즉 상승 추세와 하락 추세에 대해 이야기할 것입니다. 그것들은 상방이나 하방으로의 명확한 움직임을 가지고 있습니다. 우리는 어느 한 시장 참가자의 컨트롤을 볼 수 있습니다. 상승 추세 동안은 매도세에 관계 없이 매수자가 가격을 올리기 위해 가격을 밀어붙이는 컨트롤러임을 알 수 있습니다. 여기에서 우리는 이 시장을 강세장이라고 부릅니다. 그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 하락추세에서 우리는 매도자가 가격을 아래로 밀어붙일 때 컨트롤러가 되는 것을 볼 수 있습니다. 우리는 이 시장을 베어 마켓이라고 부릅니다.

그러나 어떤 경우에는 우리가 윕소스 또는 속임수 이탈이라고 부르는 현상을 보게 되기도 합니다. 그리고 이러한 속임수 이탈은 우리의 거래 결과에 해를 끼칠 수 있습니다. 어떻게 그럴까요? 우리는 여기에서 그것들이 미치는 영향을 살펴 보게 될 것입니다. 먼저 윕소스나 속임수 이탈이 무엇인지 식별해 보겠습니다.

속임수 이탈은 우리가 매매 결정을 내리도록 하는 신호를 주고는 결정을 내린 후에 시장이 그 결정에 반대 방향으로 가는 것입니다. 이러한 종류의 결정은 우리의 거래 결과에 해를 끼칠 것입니다. 이러한 속임수 이탈 또는 윕소들은 여러가지 전략을 통해 필터링하여 줄일 수 있습니다. 우리를 위한 최고의 전략 중 하나는 이동 평균을 사용하는 것입니다. 이동 평균 전략을 사용할 수 있는 방법과 이를 위한 알고리즘 거래 시스템을 설계하고 쉽고 이동 평균 교차 정확하고 쉽고 체계적으로 사용하는 방법을 배우는 것이 이 글의 주요 주제입니다.

이 글에서는 다음의 토픽을 살펴보겠습니다.

면책: 이 글의 모든 내용은 교육의 목적으로만 작성된 것입니다. 이외의 다른 목적은 없습니다. 따라서 이 글의 내용에 따라 행동을 하는 것은 본인의 책임입니다. 이 글의 내용이 어떠한 결과도 보장하지 않으므로 책임은 본인에게 있습니다. 이 글에서 다루는 주요 목표는 교육의 목적이므로 모든 전략은 더 나은 결과를 가져오기 위해 사전 테스트 및 최적화가 필요할 수 있습니다.

모든 코드는 MQL5로 작성되며 MT5에서 테스트됩니다.

이 기사의 주제인 이동 평균 자체만으로도 신호를 필터링하는 데 사용할 수 있는 많은 전략이 있습니다. 따라서 이 기사의 목적은 이동 평균 전략을 알아보고 알고리즘 거래 시스템을 설계하여 트레이딩 전략을 개발할 수 있는 방법을 공유하는 것입니다. 이렇게 "다양한 이동 평균 시스템을 설계하는 방법"이라는 주제를 여러분과 공유하게 되어 매우 기쁩니다.

이동 평균 정의

이동 평균은 기술적 분석을 할 때 일반적으로 사용되는 지표이며 특정 기간 동안의 가격의 평균을 제공하기 위해 계산됩니다. 즉 가격 데이터를 평활화해서 단기 움직임의 무작위성 또는 변동을 완화하는 데 도움이 됩니다.

이동 평균에는 여러가지의 유형이 있으며 이들 간의 차이점은 서로 다른 계산 방식과 관련이 있습니다. 이에 대해서는 다음 주제에서 자세히 다루도록 할 것입니다. 이동 평균은 계산 방식에 따라 여러가지 유형이 있고 그에 따른 차이점을 가지게 됩니다.

이동 평균은 가격을 기반으로 계산되므로 추세 추종 지표입니다. 따라서 가격이 특정 추세로 움직이게 되면 이동 평균도 동일한 추세를 따릅니다.

이동평균선은 가격을 따라 이동하는 후행지표로 가격으로 계산되기 때문에 가격이 먼저 움직여야 합니다. 즉 먼저 가격 데이터가 있어야 하고 그런 다음 이러한 가격 데이터를 계산하여 이동 평균 데이터를 얻게 되는 것입니다.

우리는 이러한 이동 평균의 특성에 따라 이동 평균을 이해할 수 있는 것입니다.

  • 이동 평균은 평균을 제공합니다.
  • 이동 평균은 추세 시장에서 더 잘 작동합니다.
  • 이동 평균은 추세가 있는지 확인하거나 추세를 식별하는 데 도움이 됩니다.
  • 이동 평균은 가격에서 노이즈나 무작위적인 움직임을 제거합니다.
  • 이동 평균은 윕소스나 속임수 이탈을 피하는 데 도움이 될 것입니다. 왜냐하면 그것들이 제거될 것이기 때문입니다.
  • 그리고 더 많은 이점들.

이동 평균의 타입

이동 평균은 여러가지의 유형이 있으며 가장 일반적으로 사용되는 유형은 다음과 같습니다.

  • 단순 이동 평균.
  • 가중 이동 평균.
  • 지수 이동 평균.

이들 사이의 주요 차이점은 이전에 언급한 것과 같이 사용하는 계산 방식이 서로 다르다는 사실입니다.

이제 이들 이동 평균을 식별하고 이들 간의 차이점을 살펴보겠습니다. 또한 이러한 이동 평균을 MQL5에서 어떻게 사용할 수 있는지에 대해서 그리고 특정한 종류의 이동 평균을 사용하려는 경우 어떻게 호출할 수 있는지에 대해서 알아보겠습니다.

이동 평균의 가장 단순한 형태 또는 유형이며 일반적으로 SMA라고 줄여 표현합니다.

특정 기간 동안 지정한 값의 조합의 산술 평균을 취하여 계산됩니다. 또는 일련의 가격을 더한 다음 해당 조합의 가격의 수로 나눕니다.

SMA

예: 거래일이 5일이고 이 5일 동안의 종가는 다음과 같습니다.

  • Day1 = 10
  • Day2 = 15
  • Day3 = 20
  • Day4 = 30
  • Day5 = 35

이 5일 동안 SMA를 얻으려면 다음과 같이 계산됩니다:

SMA 예

가중 이동 평균(Weighted Moving Average, WMA)은 폭 넓게 사용되며 특정 기간 동안의 이동 평균 교차 이동 평균 교차 가격에 대한 평균을 나타내지만 최근의 데이터에 더 많은 가중치를 부여한다는 것이 차이입니다. 만약 10거래일로 계산을 하면 10거래일 전체에 대해 가중치를 주는 것이 아니라 최근의 데이터에 더 많은 가중치를 부여합니다.

다음 공식과 같이 계산할 수 있습니다:

WMA

만약 5거래일이 있고 이 5일 동안의 종가가 다음과 같다면:

  • Day1 = 10
  • Day2 = 15
  • Day3 = 20
  • Day4 = 30
  • Day5 = 35

이 5일 동안 WMA를 얻으면 다음과 같이 계산됩니다:

WMA 예

WMA 예1

일반적으로 EMA로 표현하기도 하는데 이는 지수 이동 평균을 말합니다. 지수 이동 평균은 가격에 대한 평균을 나타내는데 여기에서의 차이점은 MA에서 사용된 기간 이전의 기간을 버리지 않는다는 것입니다. 즉 10 MA를 계산해야 하는 경우 해당 10 거래일 이전의 기간도 고려한다는 것입니다.

다음과 같이 계산할 수 있습니다:

먼저 "K"는 지수를 참조하여 구간의 가중치를 계산하고 "n"은 구간 수를 나타냅니다.

EMA

EMA

만약 5거래일이 있고 이 5일 동안의 종가가 다음과 같다면:

  • Day1 = 10
  • Day2 = 15
  • Day3 = 20
  • Day4 = 30
  • Day5 = 35
  • Day6 = 40

이 5일 동안의 EMA를 얻으려면 다음과 같이 계산됩니다:

EMA 예

EMA 예

여기에서 어제의 EMA는 Day6에 처음으로 EMA를 계산하므로 5일(22)의 SMA를 사용합니다.

이제 이동 평균이 무엇인지와 이동 평균의 유형을 알아 보았습니다. 이제 이 글에서 가장 흥미로운 부분을 살펴보겠습니다. 우리는 이동 평균 전략과 이를 위한 알고리즘 거래 시스템을 설계하는 방법에 대해 이야기할 것입니다.

전략 1: 하나의 이동 평균 교차

여기서는 단순 이동 평균을 이용할 것입니다. 그러나 여러분은 코드 작성시 여러분이 원하는 이동 평균의 유형 어느 것이나 사용할 수 있습니다.

전략에 따르면 가격과 SMA는 매 틱마다 확인합니다:

다음 스크린샷은 우리가 만들려는 단순 이동 평균 청사진 하나를 보여줍니다:

1MA 청사진

다음은 이 전략을 만들 코드입니다:

다음 스크린샷은 코드를 실행한 후 생성된 신호를 보여줍니다.

1MA - 매수 신호

1MA - 매도 신호

전략 2: 두개의 이동 평균 교차

이 전략에서는 두 개의 단순 이동 평균을 사용합니다. 기간이 짧은 단순 이동 평균이 24이고 긴것이 50입니다.

이 전략에 따르면 매 틱마다 두 개의 단순 이동 평균을 확인해야 합니다.

  • 24 SMA > 50 SMA: 신호는 매수가 될 것이며 이 신호가 차트에 코멘트로 나타나야 합니다.
  • 24 SMA < 50 SMA: 신호는 매도가 될 것이고 이 신호가 차트에 코멘트로 표시되어야 합니다.
  • 이외 경우에는 아무 것도 하지 않습니다.

다음 스크린샷은 우리가 만들려는 두개의 단순 이동 평균 청사진을 보여줍니다:

2MA 청사진

다음은 이 전략을 만들 코드입니다:

다음 스크린샷은 코드를 실행한 후 생성된 신호를 보여줍니다.

2MA - 매수 신호

2MA - 매도 신호

전략 3: 세개의 이동 평균 교차

이 전략에서는 세 가지 단순 이동 평균을 사용합니다. 짧은 단순 이동 평균의 기간은 10이고 긴 기간은 48이며 그 사이의 기간은 24입니다.

이 전략에 따르면 매 틱마다 세 가지 단순 이동 평균을 확인해야 합니다.

  • 10 SMA > 24 SMA, 10 SMA > 48 SMA 및 24 SMA > 48 SMA: 신호는 매수이며 차트에 코멘트로 나타나야 합니다.
  • 10 SMA < 24 SMA, 10 SMA < 48 SMA 및 24 SMA < 48 SMA: 신호는 매도이며 차트에 코멘트로 나타나야 합니다.
  • 이외 경우에는 아무 것도 하지 않습니다.

다음 스크린샷은 우리가 만들려는 세 가지 단순 이동 평균 청사진을 보여줍니다.

3MA 청사진

다음은 이 전략을 만들 코드입니다:

다음 스크린샷은 코드를 실행한 후 생성된 신호를 보여줍니다.

3MA - 매수 신호

3MA - 매도 신호

이 글에서 저는 세 가지의 전략을 공유하여 가장 일반적으로 사용되는 중요한 지표 중 하나인 이동 평균에 대해 다루었습니다. 저는 또한 우리가 이 지표들을 어떻게 사용할 수 있는지 그리고 그것들 각각을 기반으로 하는 알고리즘 거래 시스템을 어떻게 설계할 수 있는지 보여주려고 노력했습니다. 이러한 전략은 사전 테스트 및 최적화 이후에 정확하고 효과적으로 사용할 수 있습니다.

[투자] 공부하는 사람

차트의 추세를 최근 며칠 동안의 종가의 평균으로 나타낸 선인 이동평균선에서 단기, 중기, 장기선은 서로 계속하여 교차하게 됩니다. 가격이 계속하여 상승만 하거나, 하락만 한다면야 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 교차할 일은 없겠지만, 계속 오르기만 하는 차트도, 내리기만 하는 차트도 없기 때문에 단기 이동평균선과 장기 이동평균선은 필연적으로 종목이 상장 폐지되지 않는 이상 계속하여 교차하게 되어있습니다. 이 교차점이 이동평균선 매매 전략 중 골든 크로스와 데드 크로스의 개념인데 일반적으로 골든 크로스는 매수 신호, 데드 크로스는 매도 신호로 알려져 있습니다. 이 포스팅에서 다루려고 하는 MACD(이동 평균 수렴 확장 지수)는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 필연적으로 교차하게 된다는 사실을 이용하여 두 이동평균선 사이의 거리가 멀어지려 하고 가까워지려 하는 지점을 찾아내려고 하는 지표입니다. 이동평균선에 대한 개념이 아직 부족한 분들은 아래 이동평균선편을 먼저 보고 오시는 것을 추천드립니다.

5. 이동평균선 : 가장 대표적인 차트 분석 보조지표

평균이란 통계에서 가장 대표적으로 쓰이는 대푯값 중에 하나로 숫자로 이루어진 많은 자료들을 하나의 숫자로 집약하여 자료를 분석하는 사람들에게 유의미한 정보를 제공하는 강력한 도구입

MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약자로 직역하면 '이동평균선 수렴 확산'이 됩니다. MACD에서 거리를 측정하는 이동평균선들은 널리 사용되고 있는 단순 이동평균선은 아닙니다. MACD에서 측정하는 이동평균선은 '지수 이동평균선'이라고 하는 이동평균선을 사용하는데 단순 이동평균선은 최근 며칠 동안의 종가의 평균을 그대로 계산한 선이라면, 지수 이동평균선은 최근 데이터에 더 가중치를 둔 일종의 가중 이동평균선입니다. 아래의 비트코인 차트에서 검정색 선이 10일 지수 이동평균선이고, 파란색 선이 10일 단순 이동평균선입니다. 지수 이동평균선은 최근 데이터에 더 큰 가중치를 부여해 계산하기 때문에 단순 이동평균선보다 최신 추세에 민감하다고 볼 수 있습니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트(단순 이동평균선과 지수 이동평균선의 차이점)

지수 이동평균선에 대해서는 여기 까지만 설명 하고, 어쨌든 MACD 지표는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 사이의 거리를 측정함으로써 두 선이 멀어지려 하고 가까워지려 하는 지점을 찾는 지표인데, 여기서 사용하는 이동평균선이 지수 이동평균선이다 정도 까지만 알아두시면 좋을 것 같습니다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 거리가 최대인 지점을 찾으면 그다음 순간부터는 이 두 이동평균선의 거리가 좁아질 것이라는 것을 생각하여 매매에 도움을 받을 수 있습니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트 (MACD지표 추가)

MACD의 의미

차트에 MACD 지표를 추가하게 되면 위 그림과 같이 두개의 선과 막대그래프가 나오게 됩니다. 두 개의 선 중 파란색 선은 MACD선이고, 주황색 선은 Signal선이라고 부릅니다. 그리고 막대그래프는 MACD 히스토그램이라고 하는데 MACD선과 Signal선 사이의 간격을 한눈에 보기 쉽도록 나타낸 그래프입니다. 이제 MACD선과 Signal선의 계산식을 살펴보겠습니다.

MACD선은 12일 지수 이동평균선에서 26일 지수 이동평균선을 뺀 값으로 결정되며 이것은 수식 그대로 12일선(단기 이동평균선)과 26일선(장기 이동평균선)사이의 거리를 나타냅니다. MACD가 음수라는 이동 평균 교차 것은 단기선보다 장기선이 더 높이 있다는 것이고, MACD가 양수라는 것은 단기선이 장기선보다 더 높이 있다는 것이 됩니다. 보통은 하락 추세에서 단기선이 장기선보다 더 아래로 내려와 있고, 상승 추세에서 단기선이 장기선보다 더 위로 올라와 있기 때문에 MACD선의 값이 양수이면 상승, MACD선이 음수이면 하락 추세를 가지고 있을 가능성이 높은 것입니다. Signal선은 MACD선의 값에 9일 지수 이동평균을 구한 수치입니다. 즉 최근 9일 동안의 MACD의 값에 최근 수치들에 가중치를 두어 평균을 계산한 값으로, 단기선과 장기선 사이의 거리가 어떤 추세를 가지고 있는지를 나타내는 선이라고 할 수 있습니다.

MACD 지표의 해석

MACD선의 값이 양수라면 MACD 수식에서도 알 수 있듯이 단기선이 장기선보다 더 위에 있는 상황인 것입니다. 단기선이 장기선보다 더 위에 있는 상황은 일반적으로 과거보다 현재에 가격 상승을 이뤘을 상황인 것이고, MACD선의 값이 음수라면 MACD 수식에서도 알 수 있듯이 장기선이 단기선보다 더 위에 있는 상황으로, 일반적으로 과거보다 현재에 가격 하락을 이뤘을 상황입니다. 따라서 MACD선의 값이 음에서 양으로 변하는 순간은 하락 추세에서 상승 추세로의 전환을 알리는 신호로 해석할 수 있고 MACD선의 값이 양에서 음으로 변하는 순간은 상승 추세에서 하락 추세로의 전환을 알리는 신호로 해석할 수 있습니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트(MACD가 주는 추세 전환 신호)

이런 추세 전환 신호를 매매 이동 평균 교차 신호로 여겨 매매에 임할 수도 있습니다. 상승 추세 전환 신호에서 매수, 하락 추세 전환 신호에서 매도의 전략을 세울 수 있는데, 이는 추세 전환 신호이기 때문에 결과적으로 보았을 때, 추세가 형성 되고 추세의 중간 지점에서 신호가 생길 수도 있기 때문에 추세의 시작점에서 매매를 하는 것보다는 수익률이 떨어지지만, 추세의 시작점을 잡겠다는 불가능한 도전보다는 훨씬 더 안정적으로 수익을 올릴 수 있습니다. 또한 일반적인 이동평균선 관련 매매 전략인 골든 크로스와 데드 크로스의 매매 신호보다 조금 더 일찍 신호를 준다는 장점이 있습니다.

MACD선과 Signal선의 관계를 살펴봅시다. MACD선의 수치는 단기선과 장기선 사이의 거리이고, Signal선의 수치는 그 거리의 이동 평균값이 됩니다. 따라서 MACD선이 SIgnal선 위에 있다는 것은 단기선과 장기선 사이의 거리가 최근 9일에 비해 멀리 있다는 것이고, MACD선이 Signal선 아래에 있다는 것은 단기선과 장기선 사이의 거리가 최근 9일에 비해 가깝다는 것을 의미합니다. 이때 이평선 사이의 거리를 좁히고 넓히는 데에는 단기선의 역할이 지배적일 수밖에 없습니다. 왜냐하면 장기선은 움직임이 둔하기 때문에 최근에 큰 시세 변화를 겪었다고 해도 쉽사리 크게 움직이지 않기 때문입니다. 따라서 MACD의 절댓값의 증가는 추세의 가속, MACD의 절댓값의 하락은 추세의 힘이 소진되거나 추세의 전환을 의미하게 됩니다. 이때 Signal선이 평균이라고 하는 기준점을 잡아줌으로써 MACD가 Signal선을 돌파하는 시점을 기준으로 추세의 가속 혹은 추세의 힘이 소진되거나 추세의 전환 신호로 간주하게 됩니다. 이를 요약하면 다음과 같습니다.

MACD가 양의 구간에서 Signal선을 상향 돌파하는 경우 상승 추세의 가속

MACD가 양의 구간에서 Signal선을 하향 돌파하는 경우 상승 추세의 소진 혹은 하락 추세로의 전환 신호

MACD가 음의 구간에서 Singal선을 하향 돌파하는 경우 하락 추세의 가속

MACD가 음의 구간에서 Signal선을 상향 돌파하는 경우 하락 추세의 소진 혹은 상승 추세로의 전환 신호

MACD 히스토그램의 크기는 강도를 의미한다.

위의 요약 내용을 차트와 함께 살펴보도록 할게요!

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트 (MACD와 Signal선이 주는 신호1) 트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트 (MACD와 Signal선이 주는 신호2)

마지막으로 상승 추세시 지표의 고점 추세와 차트의 고점 추세가 다르거나, 하락 추세시 지표의 저점 추세와 차트의 저점 추세가 다른 경우 이것을 지표의 디버전스라고 부르는데, MACD를 이용하여 디버전스를 분석하기도 합니다. 상승 추세에서 차트의 고점은 상승하는데 MACD선의 고점은 상승하지 않는 경우 이를 하락 디버전스라고 부르며, 이는 하락 추세 전환 신호입니다. 또한 이동 평균 교차 하락 추세에서 차트의 저점은 하락하는데 MACD의 저점은 하락하지 않는 경우를 상승 디버전스라고 부르며, 이는 상승 추세 전환 신호로 여겨집니다. 디버전스 분석은 MACD의 경우 비교적 높은 신뢰도를 갖지 않는다고 알려져 있기 때문에 널리 활용되지는 않지만 출현한 디버전스를 굳이 무시할 필요는 없기 때문에 참고하면 도움이 될 것입니다. 마침 현재 비트코인 상황이 MACD 지표의 하락 디비전스가 출현 중이군요! 어떻게 될지 지켜봅시다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트 (MACD 지표의 하락 디비전스 출현)

MA 이란?

디지털 화폐의 시장 동향은 금융 시장의 법칙을 따릅니다.둘 다 시장의 수급 관계와 거시적 환경과 구경꾼의 환경 영향에 따라 서로 다른 시장 피드백을 생성합니다.각 개별 암호화 자산은 주식에 해당합니다. 고유한 시장 특성과 그 이면에 고유한 가치 지원이 있습니다. 따라서 시장 분석 방법을 배우고 거래 플랫폼에서 제공하는 데이터를 분석하면 시장 상황을보다 정확하게 예측할 수 있습니다.

이 기사에서는 투자자를 위한 이동 평균(MA)의 기본 개념, 특성 이동 평균 교차 및 사용법에 대해 간략하게 설명합니다.

이동 평균(MA)이란 무엇입니까?

이동 평균은 일정 기간 동안의 평균 자산 가격을 선형적으로 표시하는 통계 분석 방법입니다. 암호화폐 분야에서 가장 일반적으로 사용되는 이동 평균에는 5일 이동 평균(MA5), 10일 이동 평균(MA10) 및 30일 이동 평균(MA30)의 세 가지 이동 평균 교차 유형이 있습니다. MEXC에는 차트에 빨간색, 노란색 및 파란색의 세 가는 가는 선이 있으며 촛대 차트와 함께 가장 기본적인 시장 성과 차트를 형성합니다.

얇은 빨간색 선은 5일 이동 평균인 MA5를 나타냅니다.

가는 노란색 선은 10일 이동 평균인 MA10을 나타냅니다.

얇은 파란색 선은 30일 이동 평균인 MA30을 나타냅니다.

이동 평균 MA의 장점과 단점

장점: 이동 평균은 촛대와 같은 방향으로 이동하여 시장 변동으로 인한 “노이즈”를 제거합니다. 이를 통해 투자자는 시장의 주기적 추세를보다 정확하고 객관적으로 볼 수 있습니다. 빨간색, 노란색 및 파란색 MA는 이동하고 수렴하여 수량화할 수 있는 시장 패턴을 형성합니다.

단점: 이동 평균은 과거 가격으로 계산되기 때문에 상대적으로 느리고 통계적 특성으로 인해 가격의 방향 변화보다 뒤처지는 경우가 많습니다. 따라서 이동 평균은 일반적으로 더 긴 투자 기간에 더 적합하며 RSI 및 MACD와 같은 다른 지표와 함께 사용됩니다.

이동 평균 MA 사용의 예

A: MA를 통한 상승 추세 또는 하락 추세 신호 예측

암호화폐 거래에서는 시장의 24/7 특성으로 인해 5일 MA를 단기적으로는 참고 표준으로 사용하여 주간 기간의 기복을 예측하는 것이 중요합니다. 중기적으로는 10일 MA를 10일 신호의 기준으로 사용하고 30일 MA는 월간 신호의 기준으로 사용합니다.

더 분명한 MA30(가는 파란색 선)을 예로 사용하여 다음을 보여줍니다.

위의 차트는 2021년 9월부터 2021년 11월까지 MEXC에서 BTC의 두 가지 주요 시장 포인트의 일일 촛대 차트를 보여줍니다.

1.거래 가격이 한동안 MA 아래에 있었다. 9월 1일부터 9월 24일까지 파란색 MA 라인은 상향 돌파 시도에도 불구하고 모든 캔들 위에 머물렀습니다. 이는 9월에 거래된 현물이 이전 세션의 거래자들에 의해 보유되지 않았으며 대부분의 거래자의 보유 비용이 최저 가격인 $39,621.28 아래에 위치했음을 시사합니다.

거의 한 달여간 시장이 그 자리를 소진한 상태에서 시장에서 저가의 현물을 매입해 2021년 10월 초 가격이 $40,000 이상에서 거래되기 시작했습니다. 바이어들이 더 높은 가격을 인식하고 거래하면서 , 시장이 개선되기 시작했습니다. 이 지속적으로 상승하는 가격은 시장 심리를 통화 가격의 추가 상승 방향으로 이끌었습니다.

2021년 10월 초의 돌파구는 새로운 시장 랠리의 신호였습니다.

2.가격은 오랫동안 MA 이상에서 거래되었습니다. 2021년 10월 17일경에 가격은 반달 동안 MA30을 상회했습니다. 이 시점에서 시장 구매자는 점차적으로 높은 가격을 감당할 수 없었고 긴 아래쪽 그림자와 긴 아래쪽 심지에서 알 수 있듯이 협상을 모색했습니다.

10월 17일 이후 코인 가격은 여전히 ​​오르고 있지만 하단 심지가 길어져 더 낮은 가격에 대한 구매자의 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다. 10월 26일경이 되어서야 거래의 양측이 가격 게임을 시작하여 최고 가격(68,999.99)을 기록하는 2주간의 가격 협상 단계에 진입한 후 코인이 하락세에 진입하여 수렴하기 시작했습니다. 11월 27일 이후 이전 거래 최저가($39,621.28)와 함께.

양봉이 MA에서 이탈할 때마다 상승/하락 추세의 시작이며 시장이 종료되면 이탈한 MA는 필연적으로 다시 캔들에 접근하게 됩니다.

B:크로스오버 신호

기간이 다른 두 MA 라인이 서로 교차할 때 차트는 교차 신호를 생성합니다. 이 신호는 두 기간의 보유 비용의 수렴을 나타내며 시장에서 더 많은 구매자와 판매자가 동일한 조치를 취할 것임을 나타냅니다. 이 증가된 거래 참여는 시장을 긍정적으로 또는 부정적으로 움직일 수 있습니다. 일반적으로 두 개의 겹치는 MA가 길수록 시장 심리의 움직임이 더 극적입니다. 따라서 촛대 지수와 교차 결합을 통해 투자 행태에 대한 참고 정보를 형성할 수 있습니다.

A: 일반적으로 이동 평균선이 촛대 아래로 교차하면 현재 가격이 평균 비용보다 높다는 것을 의미하며, 이는 시장 가격 상승을 의미할 수 있습니다.

B: 이동 평균선이 캔들스틱 위로 교차할 때 현재 가격이 평균 비용보다 낮음을 보여 시장 가격이 하락할 수 있음을 나타냅니다.

이동 평균의 조합을 사용하여 투자자는 구매 및 판매 포인트의 상대적 적합성을 신속하게 파악할 수 있습니다. MA의 다양한 패턴, 교차 및 방향 추세를 분석하여 투자자는 시장 상태를 정확하게 평가하고 거래에서 시장의 미래 방향에 대해 더 잘 추측할 수 있습니다.

면책 조항: 암호화폐 거래는 상당한 위험을 수반하며 투자한 자본의 손실을 초래할 수 있습니다. 이 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 관한 조언 제공과 관련이 없으며 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC Learn은 정보만 제공하지만 재정적 조언은 제공하지 이동 평균 교차 않습니다. 투자하기 전에 관련된 위험을 완전히 이해했는지 확인해야 합니다.

MACD 이란?

디지털 화폐의 시장 동향은 금융 시장의 법칙을 밀접하게 따릅니다. 둘 다 시장의 수요와 공급 관계와 거시적 및 미시적 환경 영향에 따라 반응하며, 각각의 개별 암호화 자산은 전통적인 금융 시장의 주식과 유사합니다. 각각의 특성과 지원 가치 제안이 있습니다. 따라서 투자자는 사용 가능한 데이터를 기반으로 시장 동향, 뉴스, 기본 및 기술 분석을 평가하여 시장 상황에 대한 보다 정확한 예측을 할 수 있습니다.

이 기사에서는 투자자를 위한 이동 평균 수렴 발산(MACD)의 기본 개념, 특성 및 사용에 대해 간략하게 설명합니다.

MACD이란?

MACD 지표는 빠른 이동 평균(빨간색 선)과 느린 이동 평균(노란색 선)으로 구성됩니다. 빠른 평균과 느린 평균의 차이를 계산하여 투자자가 현재 시장 동향을 참조하고 판단할 수 있는 지표로 표시됩니다. MEXC에서 MACD는 두 개의 가는 빨간색과 노란색 선으로 표시됩니다. MACD는 단기 시장의 작은 변동에 민감하지 않기 때문에 단기 시장 정보를 걸러내고 장기 투자의 시장 동향을 정확하게 예측할 수 있습니다.

MEXC에서 메뉴 모음의 「fx」- 「MACD」를 클릭하면 빠른 평균(MACD) 표시를 확인할 수 있습니다.

MACD 이동 평균은 2개의 얇은 녹색 및 노란색 라인으로 표시됩니다.

MACD의 장점과 단점

장점: MACD의 장점은 현재 시장 추세를 자동으로 정의하여 시장에 대한 운영과 관련된 위험을 피할 수 있다는 것입니다. 이를 통해 중장기적으로 시장 상승세와 하락세의 시작과 끝을 완벽하게 예측할 수 있어 투자자의 시장 소음을 완화할 수 있습니다.

단점: MACD는 강력한 중장기 지표입니다. 따라서 시장의 급격한 변화와 시장 신호의 빈번한 발생에 그다지 민감하지 않아 고주파 거래에 적합하지 않습니다.

MACD 사용 예

촛대 패턴과 결합하여 시장 상황을 분석할 수 있는 이동 평균 (MA)과 달리 MACD는 빈번한 시장 변동의 노이즈를 필터링하여 형성되므로 자체 패턴의 분석 및 예측에 더 중점을 둡니다. .

MACD 지표의 “골든 크로스”와 “데스 크로스”

일반적으로 MACD의 강력하고 둔감한 특성은 두 선이 자주 교차하지 않는다는 것을 의미합니다. 두 선이 교차할 때마다 극도로 변동성이 큰 시장 상황이 도래했음을 나타냅니다. 따라서 다른 지수와 결합된 교차 분석은 투자 행동에 대한 참고 정보를 형성할 수 있습니다.

골든 크로스

빠른 이동 평균(빨간색)이 느린 이동 평균(노란색)을 위쪽으로 교차할 때 두 선이 이루는 십자형이 골든 크로스로 일반적으로 시장 추세의 긍정적인 신호로 간주됩니다.

죽음의 십자가

빠른 이동 평균(빨간색)이 느린 이동 평균(노란색)을 아래쪽으로 교차하면 데스 크로스가 형성되며 일반적으로 하락 추세의 표시로 간주됩니다.

Bitcoin과 같은 예의 경우 2022년 2월 28일 4시간 차트에 황금 십자가가 나타났습니다.

2022년 3월 3일 4시간 차트에 데드 크로스가 나타났으며 BTC는 44,346에서 주간 최저점인 37,222로 급락했습니다.

기본 설정 MACD(12,26,9)

일반적으로 거의 모든 거래 플랫폼의 기본 설정인 MACD(12,26,9)로 설정됩니다.

빠른 매개변수의 경우 12일(반달)이 더 소요되고 느린 매개 변수의 경우 26일(1개월)이 더 걸립니다. 주식시장은 초창기에 1주일에 6거래일이 있고 한 달에 평균 26거래일이 있기 때문입니다.

이러한 매개 변수 집합에 따라 설정된 MACD 지표는 가격 5-30분 K-라인에서 사용자에게 큰 가치를 제공하지 않으며 일반적으로 1시간, 4시간 및 일간 차트에 적용됩니다.

MEXC 의 메뉴 표시줄에서 ‘시계 아이콘’ – ‘MACD’를 클릭하여 기본 설정에 따라 빠른 평균(MACD) 표시기를 변경할 수도 있습니다.

MACD는 0축 위 또는 아래로 움직입니다. MACD가 이 0선 위에 있으면 12일 EMA(주황색 선)가 26일 EMA(녹색 선)보다 크고 모멘텀이 위쪽으로 이동하고 있음을 의미합니다. 히스토그램이 0 미만이고 막대가 아래쪽으로 확장되는 경우에는 반대입니다.

MACD 지표의 상단 및 하단 다이버전스

정상적인 시장 운영 중에는 정상적인 변동성으로 인해 자산 가격이 변동합니다. 자산 가격과 이동 평균은 함께 움직이는 경향이 있지만 MACD는 변동성에 대한 민감도가 낮기 때문에 자산의 가격 추세를 따르지 않을 수 있습니다.

그 결과 MACD 지표와 자산 가격 사이에 편차가 발생하며 MACD는 현재 추세와 반대 방향으로 움직이는 것처럼 보입니다.

상단 다이버전스: 캔들스틱 차트가 상승 추세로 움직이고 있음에도 불구하고 MACD가 하락 추세에 있는 것처럼 보이는 경우 이러한 현상을 상단 다이버전스라고 합니다. 이는 가격 상승이 기본 거래량의 지원을 받지 못한다는 것을 의미하며, 잠재적인 대규모 상당한 하락 움직임을 시사합니다. 다이버전스가 높을수록 예상 시장 변동성은 커집니다.

바닥 다이버전스: 시장 가격이 급격히 하락했음에도 MACD가 상승 추세에 있는 것처럼 보이는 경우를 바닥 다이버전스라고 합니다. 이는 일반적으로 상승 움직임을 나타내며 다이버전스가 높을수록 예상 시장 변동성이 더 커집니다.

MACD는 비교적 일반적인 투자 도구이며 중장기 투자 전략 개발에 상대적으로 중요한 의미를 갖습니다. 그러나 단기 시장 변동이나 급격한 시장 상황에는 민감하지 않습니다. 따라서 MACD를 투자 참고용으로 사용할 때 최신 뉴스, 시장 심리 및 단기 기술 지표에 대한 인식도 필요합니다.

면책 조항: 암호화폐 거래는 상당한 위험을 수반하며 투자한 자본의 손실을 초래할 수 있습니다. 이 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 관한 조언 제공과 관련이 없으며 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC Learn은 정보만 제공하지만 재정적 조언은 제공하지 않습니다. 투자하기 전에 관련된 위험을 완전히 이해했는지 확인해야 합니다.


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