지수 이동 평균 (EMA)

마지막 업데이트: 2022년 4월 23일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
2021/04/19 업비트. BTC/KRW 1분봉

LBA 효성공인

While modern traders are spoiled with the ease we have of seeing moving averages on our charting platforms in an instant, older traders had to calculate them for their self and update their own charts by hand drawing them daily before the days of better computing power and software. Many believe this gave them a better feel for price action and trends if they were discretionary traders.

현대 무역업자들은 우리가 우리의 도표 작성 플랫폼에서 평균을 순식간에 쉽게 볼 수 있는 것에 대해 망쳐버렸지만, 나이든 무역업자들은 더 나은 컴퓨팅 능력과 소프트웨어가 있는 날 전에 매일 손으로 도표를 그려 그들 자신의 도표를 갱신해야만 했다. 많은 사람들은 이것이 그들이 재량 거래자라면 가격 행동과 추세에 대해 더 나은 느낌을 주었다고 믿는다.

In this post I am going to review how the calculation of a moving average is done so readers understand more deeply how this technical indicator is created and why the this line on our chart moves as price moves based on its time frame based on whether we are using a simple of exponential moving average. I believe it is good to understand how how technical indicators work.

이 포스트에서 나는 이동 평균의 계산이 어떻게 지수 이동 평균 (EMA) 수행되는지를 검토하여 독자들이 이 기술적 지표가 어떻게 생성되는지 그리고 우리가 지수 이동 평균의 단순한 사용 여부에 기초하여 가격이 이동함에 따라 우리의 차트에 있는 이 선이 왜 움직이는지를 좀 더 깊이 이해할 것이다. 나는 기술적 지표가 어떻게 작용하는지를 이해하는 것이 좋다고 믿는다.

In technical trading a simple moving average (SMA) is the unweighted average of the previous price data of the time frame it is defining. The simple moving average is calculated by adding up prices over the specified period being measured and dividing the total by the number of periods in the SMA.

기술 거래에서 단순 이동 평균(SMA)은 정의하고 있는 기간의 이전 가격 데이터의 가중되지 않은 평균이다. 단순 이동 평균은 측정되는 특정 기간 동안의 가격을 합산하고 총량을 SMA의 기간 수로 나누어 계산한다.

A moving average is calculated by adding up all 지수 이동 평균 (EMA) the prices in the time frame you want the moving average for then dividing the total by the time frame period. The average of prices changes each time new data is added and the oldest data is removed from the calculation causing it to move.

이동 평균은 이동 평균을 원하는 시간 프레임의 가격을 모두 합산한 다음 총량을 시간 프레임 기간으로 나누어서 계산한다. 새로운 데이터가 추가되고 가장 오래된 데이터가 계산에서 제거될 때마다 가격 평균이 변하여 이동한다

Example of how to calculate a 5 day simple moving average:

5일 단순 이동 평균 계산 방법의 예:

Daily Closing Prices: 11,12,13,14,15,16,17

일일 마감 가격: 11,12,13,14,15,16,17

First day of 5-day SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13

5 일 SMA 첫날: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13

Second day of 5-day SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14

5일 SMA 둘째 날: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14

Third day of 5-day SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

5일 SMA 3일째: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

An exponential moving average (EMA) tries to create a faster signal by reducing the time it takes to move by giving more weight to the newest prices in the formula. The magnitude of weighting that is applied to the more recent price data is dependent on the amount of time periods in the exponential moving average. EMAs are different from SMAs because each day’s EMA calculation is dependent on the EMA calculations for the days before that day. Due to the weighting difference of current data over past data you will need more 지수 이동 평균 (EMA) than 10 days of data to calculate an accurate 10 day EMA.

지수 이동 평균(EMA)은 공식의 최신 가격에 더 많은 가중치를 부여함으로써 이동하는 데 걸리는 시간을 줄임으로써 더 빠른 신호를 생성하려고 한다. 보다 최근의 가격 데이터에 적용되는 가중치의 크기는 지수 이동 평균의 기간의 양에 따라 달라진다. EMA는 SMA와 다르다. 왜냐하면 매일의 EMA 계산은 그 전날의 EMA 계산에 의존하기 때문이다. 과거 데이터에 대한 현재 데이터의 가중치 차이로 인해 정확한 10일 EMA를 계산하는 데 10일 이상의 데이터가 필요하다

Initial SMA: 10-period sum / 10

초기 SMA: 10주기 합계 / 10

Multiplier: (2 / (Time periods + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0.1818 (18.18%)

곱하기: (2 / (시간 + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0.1818 (18.18%)

EMA: x multiplier + EMA(previous day).

A 10 day exponential 지수 이동 평균 (EMA) moving average applies an 18.18% weighting to the most recent price. A 20 day EMA applies a 9.52% weighting to the most recent price data (2/(20+1) = .0952). The weighting for shorter time frames are more than the weighting for the longer time frames. The weighting is reduced by half every time a moving average time frame doubles.

If you want to use a specific percentage for an EMA, you can use this formula to convert it to time periods and then enter that value as the EMA’s parameter:

10일 지수 이동 평균은 가장 최근의 가격에 18.18% 가중치를 적용한다. 20일 동안 EMA는 가장 최근의 가격 데이터에 9.52% 가중치를 적용한다(2/(20+1) = 0.0952). 짧은 시간 프레임에 대한 가중치는 긴 시간 프레임에 대한 가중치 이상이다. 이동 평균 시간 프레임이 두 배가 될 때마다 가중치가 절반씩 감소한다
EMA에 특정 백분율을 사용하려면 이 공식을 사용하여 기간을 기간으로 변환한 다음 해당 값을 EMA의 매개 변수로 입력하십시오.

지수 이동 평균 (EMA)

기술적 분석을 이용해서 종목을 판단하는 Technical Analysis의 분야에서 사용자의 70% 이상이 항상 참고하는 지표가 바로 "이동 평균선"입니다.

그렇게 소중한 지표임에도 불구하고 너무나 쉽게 접하기에 그 소중함을 모르고 지내온 게 아닌가 싶습니다. 이동평균선의 개념과 종류에 대하여는 이미 공부했습니다만, 요사이 좀 더 고급스러운(?) 이동평균선의 개념이 도입되고 있어 차례대로 나열만 해보도록 하겠습니다. 그리고 나서 이동평균선간의 관계와 주가의 흐름을 통해서 이동평균선의 비밀을 밝혀 보고자 합니다.

첫째 : 단순이동평균
그냥 더해서 나눕니다. 아주 간단한 이동평균이죠…^^

Mn = (C1+C2+C3+····+Cn) / n
Mn = 이동평균, C1 = n기간의 첫날의 종가, Cn = n기간의 마지막날의 종가 n = 이동평균을 구하는 기간

단순이동평균(Simple moving average)


둘째 : 지수식 이동평균
지수식 이동평균은 모든 추세지표들이 가지는 한계점… 즉 "추세에 후행성이 강하다는 단점을 극복하기 위해 최근의 값에 좀 더 큰 가중치를 부여하고 오래된 값에는 적은 가중치를 부여하는 계산방법입니다. 최근에 많이 사용되고 있으며 특히 잘 알고 계시는 MACD를 계산하는 이동평균에 활용되고 있습니다. 손으로 계산기를 두들겨서 값을 산출하는 것은 불가능하며 컴퓨터의 등장과 함께사용되고 있습니다.

today's EMA = C*K+Xp(1-K)
C = 최근의 종가, Xp = 전일의 지수이동평균,
K(exponential percentage) = 2 / (n+1) ⇒ EMA = (C-Xp)K + Xp

지수식 이동평균(Exponential moving average)

지수식 이동평균과 마찬가지로 최근의 값에 좀 더 큰 가중치를 두는 이동평균선의 계산방법입니다. 지수식이 그래프의 전기간의 값을 모두 합산하여 평균을 내는 것과 다르게 가중 이동평균은 해당 기간동안의 값에만 가중치를 두고 계산한다는 차이점이 있습니다. 최근 일의 가격변동에 지수식보다 좀더 민감하게 반응합니다.

MWn = (W1*P1 + W2*P2 + ···· + Wn*Pn) / (W1+W2+W3+····+Wn)

가중 이동평균(Weighted moving average)


넷째 : 변수 이동평균 지수 이동 평균 (EMA)
지수식 이동평균의 변형입니다. 이것은 변동성 비율(통계학에서 말하는 "분산"의 개념과 유사합니다.)을 이동평균에 반영하여 만드는 방법입니다. 이 역시 최근의 가격에 대해 대단히 민감하게 반응합니다.

VMA = (C-Xp)VR + Xp
C = 최근의 지수 이동 평균 (EMA) 종가, Xp = 전일의 변수 이동평균, VR = 변동성 비율


다섯째 : 거래량 가중 이동평균
제목만 보고도 대충 짐작 하시겠죠? 가격에 그날의 거래량을 가중치로 두어 이동평균선을 계산한다는 뜻입니다. 거래량에 왜곡이 없다고 가정할 때 좋은 분석도구로 활용될 수 있겠죠?

주로 일정 기간 동안 주식시장에서 특정 종목에 대한 매입세력들의 평균가격을 알기 위해 사용되는 경우가 많고, 시장참가자가 비교적 적은 개별 종목에서 어떤 종목의 가격 추이뿐만 아니라 현재의 시장평균가격 추이까지 알고 있다면 의사결정 과정에서 상당히 효율적인 정보로 활용될 수 있습니다.

MVn = (V1*P1 + V2*P2 + ···· +Vn*Pn) / (V1 + V2 + ···· + Vn)


여섯째 : 치환 이동평균
치환이동평균의 개념은 우리나라에 도입된 지 얼마 되지 않았기에 많이 들어보지는 못하셨을 것입니다. 이 역시 다른 모든 응용이동평균선과 마찬가지로 이동평균선의 후행성을 극복하고 좀 더 민감한 지표로 바꾸어보려는 노력의 산물입니다.이것은 이동평균선을 얼마간 오른쪽으로 옮겨서 분석해보는 방법입니다.

M[-t]n = (C[-t]1 + C[-t]2 + ···· + C[-t]n) / n
M[-t]n = 치환 이동평균, C[-t]1 = n기간에 해당되는 첫날(t일 전)의 종가
C[-t]n = n기간에 해당되는 마지막 날(t일 전)의 종가
n = 이동평균을 구하는 기간의 수,
C[-t] = t일 전의 종가,
t = 치환 기간(치환값)

이상이 지금까지 알려져 있는 이동평균선들에 대한 개략적인 소개입니다. 처음 듣는 것이 많다고 해서 절대로 실망할 필요는 없습니다. 왜냐면 그저 살펴보기에 단순이동평균선보다는 지수식이동평균, 가중이동평균등이 훨씬 과학적이고 체계적이며 높은 신뢰도를 보여줄 것처럼 보이기도 합니다. 그러나 실제 시장에서 수익률을 가지고 이야기할 때 가장 높은 수익을 안겨주는 지표는 바로 "단순이동평균"이었기 때문입니다. 왜 그럴까요?

"평균"이란 개념이 가지는 의미는 대단히 소중합니다.

대부분의 투자자들이 "평균"에서 느끼는 가치는 대체로 동일합니다. 바로 "인정"입니다.

이정도 가격이면 너무 싸거나 혹은 너무 비싸지 않다!" 따라서 이 가격 부근에 주가가 머무르고 있다면 "무리 없이 타당하다!" 바로 가격을 인정한다는 것 입니다. 바로 우리 인간들이 가지고 있는 보편.타당성 이라고 생각합니다. 따라서 현재의 주가와 "평균"가격과의 관계는 주식을 분석하는 가장 기초적인 자료가 됩니다. 바로 주가와 이동평균선 그리고 서로 다른 기간 값을 가지는 이동평균선간의 관계입니다. 이동평균선을 지수 이동 평균 (EMA) 이용한 주식가격의 예측은 생각보다 다양하지 않습니다. 간단한 몇 가지 원리만 알면 모든 경우에 적용할 수 있습니다.

첫째, 이동평균선의 방향
: 이동평균선의 방향은 정확히 두 가지 입니다. 상승, 아니면 하락입니다.

먼저 이동평균선의 상승은 해당 이동평균선의 기간 전일에 비해 현재가가 높다는 의미입니다.

즉 5일선의 상승은 현재가가 5일전보다 비싸다는 의미이고

60일 이·평·선의 상승은 현재가가 3개월 전 즉 60일전의 가격보다 높다는 의미로 통상 추세의 진행중임을 의미하는 경우가 많습니다.

하락은 위와 정 반대로 생각하면 됩니다.


둘째, 다른 이동평균선과의 관계
: 다른 이동평균선과의 관계

이동평균선의 분석 뿐만 아니라 매매에 적용하기 위해서 필수적으로 판단하는 분석이 바로 GC(Golden Cross)와 DC(Dead Cross) 입니다. 말만들어도 짐작이 가는 내용입니다. "돈되는 교차"와 "죽음의 교차" 교차를 진행하는 것은 당연히 작성기간이 짧은 지표가 중심이 됩니다.

현재의 주가를 비교적 민감하게 반영하는 지표가 중심이 됩니다.

따라서 주가와 이동평균선에서는 주가(종가, 캔들)이 이동평균선을 어떻게 교차하는가,

그리고 이동평균선과의 관계에서는 단기 이동평균선이 장기이동평균선을 어떻게 교차하고 있는가.

위의 두 가지 이동평균선의 판단근거와 관련하여 나름대로 권위를 인정 받고 있는 분석방법은 미국의 기술적분석가 조셉 그랜빌(Joseph Granville)의 법칙입니다.

이미 30년도 더 전에 만들어진 법칙이 아직까지도 이동평균선 분석의 Bible로 평가 받고 있는 것은 그랜빌이 만들어낸 개념이 아니고 우리들이 원래부터 가지고 있는 "평균;에 대한 생각을 단순히 정리한 것에 지나지 않는다는 반증으로 보입니다.

그랜빌의 아래의 8법칙은 다음 시간에 실제 흐름과 비교하면서 자세히 설명 드리겠습니다.

이동평균은 일시적이며 불규칙적인 가격의 움직임을 평활시켜 시장의 추세를 쉽게 파악하기 위해 만들어진 선입니다.

이동평균선은 사용자의 편의에 따라 달리적용할수도 있고 계상방법에따라 여러 종류가 있으나 가장 보편적인 것은 단순이동평균입니다.

이동평균을 이용한 매매시점의 포착은 많은 기법들이 사용되고 있습니다.
골든(데드) 크로스.

이동평균은 시장이 강력한 추세를 이루는 시기에는 지지선과 저항선의 역할을 하기도 합니다.
이동평균을 계산하는 데 가장 중요한 요소는 기간값이며, 사용하는 기간이 짧으면 짧을수록 시장의 움직임을 가장 빠르게 반영하지만 변동성이 큽니다. 기간이 길면 변동성이 적은대신에 너무나 큰 시차(time lag) 때문에 매매 타이밍의 포착에는 별 도움을 주지 못하기도 합니다. 따라서 각자가 참여하는 시장특성과 시장참여 유형에 따라 가장 적합한 이동평균 기간을 선택해야 합니다.
그리고 이동평균은 대표적인 추세를 따르는 후행성 지표임에도 불구하고 가공하는 데 따라 이동평균 오실레이터나 이격도 같은 시장특성을 나타내는 선행지표로 활용될 수 있다는 점도 중요하다고 하겠습니다.
필자의 경험으로 이동평균선을 가장 효율적으로 이용하는 방법은 이동평균선이 보여주는 일반적인 법칙(일종의 비밀)을 이해하고 매매에 응용하는것입니다.바로 이평선의 비밀입니다.

***이동평균선의 4대 비밀(내일의 주가를 말한다)***

비밀:1) 매수원칙(추세 상향 전환의 신호) = 완전 역배열에서 주가는 바닥을 만들고 역배열하에서 5일이평선 아래서 놀던 주가가 하락을 멈추고(대부분 2-3일) 장대양봉이 나오면서 5일 이동평균선을 상향 돌파하면 추세전환 신호일 가능성이 크며 이때부터 분할매수를 시작합니다.= 이후 5일선지지 확인 하면서 지지시 추가매수 지지 실패시 전저점 지지확인후 전저점 붕괴시 최초 매수분 손절=이변이 없는한 대부분 성공하게 됩니다. [ 그랜빌의 제1매수 법칙(주가가 20일선돌파시 매수)과 비교]

비밀:2) 1선 돌파의 원칙(내일의 주가를 예측한다) = 역배열하에서 상승전환하는 주가는 하위 이동평균선이 상방향으로 전환하게되면 주가는 상위 1선을 돌파하여 상상위 이동평균선부근까지 상승하게 됩니다.

( 예:역배열하에서 5일이동평균선 아래서 놀던 주가가 하락을 멈추고 상승전환하게되면 2-3일이내로 5일이동평균선이 상방향으로 전환하게 됩니다=이때 내일의 주가 상승 목표치는 1차적으로 10일선을 돌파에 2차적으로 20일선 까지가 됩니다 )

비밀:3) 이동평균선 2대1의 원칙(추세진행방향의 원칙)

단기 3개의 이동평균선(5일,10일,20일 이동평균선)이 모두 함께 상방향으로 진행중이라면 당연히 추세는 상향입니다. 이때 추세진행중에 주가가 숨을 고르며 눌림목을 보이더라도

이중 2개의 이동평균선은 상방향이고 1개의 이동평균선만 하향 한다면 상승추세는 지속되며,

1개의 이동평균선이 상향이고 2개의 이동평균선이 하향하면 하락 반전하게 된다는 원칙 입니다.놀라운 적중력을 보이는 원칙 입니다.

비밀:4) 주가 상승,하락 한계의 원칙(지지저항위치 설정의 원칙)

이동 평균선 1선 돌파의 원칙에 따라 상승하는 주가도 상위 이동평균선이 하향을 지속하게 되면 상승 한계에 도달하게 됩니다.

역배열 하에있던 이동평균선이 주가 반등에 의해 그중 단기 이동평균선들이 상방향으로 전환하여 1선 돌파의 원칙에 의해 상승을 하더라도(예:5, 10, 20(경우에다라서는40일)이동평균선이 상향전환하게되면 주가는 하향중에있는 60일을 1선 추월하여 하향중인 120일 이동평균선까지만 상승)

2개이상의 상위 이동평균선들이 하향을 지속하고 있다는점이 중요합니다.

마지막으로 상향으로 전환된 이동평균선(20일 또는 경우에 따라 40일)의 상상위 이동평균선의 자리(120일 이동평균선)가 상승의 한계가 됩니다.

이상 이동평균선 4대 원칙(비밀)은 실전에서 귀중한 예측자료로 활용하실수가 있습니다.

위 4대 원칙을 완전 소화.마스터 하게되면,그리고 철저히 확인하면서 매매한다면 여러분들은 진정한 고수의 반열에 들어서게 됩니다. ㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉ 축하 합니다.

위 원칙에 부합하는 주가 흐름을 확인하기 위하여 필요한 필자의 노하우를 소개해 드립니다.

이동 평균선 원칙의 신뢰성있는 확인을 위하여 이용하는 보조지표는 slow스토케스틱스 입니다.

매수할때는 스토게스틱의 바닥권 진입과 K가 D를 상향하는 골드크로스를 확인 합니다.

30분,60분 일봉상 다이버젼스 발생 여부를 확인 합니다.

추락하는 주가는 2단또는 3단하락후 발생한 연속상승 다이버젼스가 신뢰성이 크고,

1단하락에서 발생한 단순 상승 다이버젼스는 실패할 경우도 많습니다.(failer)

상승할려는 주가는 이에 상응하는 거래량이 따라 주어야 합니다

거래량3일 이동평균선과 5일이동평균선이 상향일때 퍼팩트한 주가 흐름을 보시게 됩니다.

(이동평균선 원칙에따라 상승할려는 주가는 거래량이 다소 미흡하더라도 주가가 상승할 확율은 높습니다.)

(기타 상승이 예상되는날 시초가 형성에 관하여. )

시초가가 2-3%이상 고가에서 형성되고, 추가상승후 시초가를 유지하면 크게 상승합니다.

" " " , 시초가를 고가로 보합권까지 밀리면 상승이 늦어 집니다.

이는 세력이 중간에 따라붙은 개미들을 털어내기 위하여 하루 이틀 관망하는것으로 다소 느긋하게 기다리실 필요가 있습니다.

상승이 예상되는날 시초가가 보합이하에서 형성되면 저가에 급성매물을 받아낸후 급등시키는 경우가 많습니다. 저가에 거래량이 늘어나는지만 확인하시면 됩니다 .

3일전 거래량이나 5일전 거래량을 능가압도하는 거래량이 나타나면 good 입니다.

(단기매매에서 매도의 원칙)은. 자기 자신에게 있습니다만 5일선 이탈시 기계적으로가 좋습니다 .

큰 흐름상으로 매도의 원칙은 매수의 원칙과는 반대로, 정리 하자면 정배열 하에서 5일 이평선 위에서 놀던 주가가 2-3일 고공에서 서성거리다 5일선을 하향 돌파하는 장대 음봉이 나올때 매도 1원칙 입니다.

바이낸스 아카데미 1 | 이동 평균

바이낸스 아카데미의 Moving Averages Explained 글을 번역/정리하여 올린 글입니다.

Moving Averages Explained | Binance Academy

There are various different types of moving averages that can be utilized by traders. Learn about these moving averages on Binance Academy

링크에 들어가시면 한글 자막이 지원되는 동영상이 있으니 , 참고하시길 바랍니다.

동영상 정리

이동 평균(Moving Average)는 기술적 분석과 단기 트레이딩을 위해 많이 사용되는 지표입니다.
전반적인 가격의 추세 를 파악할 수 있도록 도와주며, 잠재적 지지선과 저항선을 확인 하는 데도 사용될 수 있습니다.
지지선과 저항선에 대해서는 향후 다른 포스트로 다루도록 하겠습니다.

이동 평균에는 2 종류가 있는데, 각각 SMA(Simple Moving Average)와 EMA(Exponential Moving Average)입니다.

SMA는 이름 그대로 단순히, 특정 기간동안의 종가의 합해당 기간으로 나눈 값 입니다.
SMA를 계산하는 기간을 짧게 유지한다면 현재의 가격 움직임에 따라 SMA의 값 또한 빠르게 변하게 되며 (volatile),
반대로 기간을 길게 잡는다면 아주 부드러운 곡선을 띄는 선이 완성됩니다.

EMA는 지수 이동 평균으로, 다른 이름으로는 지수 가수 이동 평균 (Exponential Weighted Moving Average)라고도
불립니다. EMA는 SMA와 다르게, 최근 데이터에 더 높은 무게를 주고 평균을 구하게 됩니다 .
따라서 최근의 가격 변동에 더욱 민감하게 반응하게 되는 것이죠.

정리하자면, 과거의 데이터보다 현재의 데이터를 더욱 중요하게 볼 때는 SMA보다는 EMA를 참고하시는 것이 좋습니다. 추가적으로, 이동 평균을 계산하는 기간을 짧게 설정할수록 더욱 최근의 변화에 민감한 지표를 볼 수 있으며,
반대로 길게 설정한다면 장기적인 추세를 파악하는데 유리합니다.

이동 평균은 지금까지의 데이터를 바탕으로 계산되기 때문에, 이미 일어난 변화를 나타내는 지표입니다 .
따라서 이동 평균만으로 시장의 추세를 파악하기보다는, 보다 다양한 지표들을 참고하는 게 좋습니다.

일반적으로 50/100/200일 이동 평균선이 많이 사용되지만, 가상화폐의 경우 시장이 항상 열려있으며,
가격 변동이 활발하기 때문에 기호에 맞춰서 사용하시면 되겠습니다.

크로스오버 신호

MA가 오르거나 떨어지는 추세에 따라, 현재 가격이 상승세인지 하락세인지 파악할 수 있는 것은 당연합니다.
하지만 이동 평균 하나만이 믿을만한 지표라고 말하기엔 어렵습니다.
따라서 상승장인지 (Bullish) 하락장인지 (Bearish) 확인하기 위해서는, 이동 평균을 조합하여
크로스오버 신호를 확인하곤 합니다.

크로스오버 신호란 차트상에서 2개의 다른 이동평균선이 교차할 때 (crossover) 발생합니다 .
상승장을 의미하는 골든크로스 (Bullish crossover)는 비교적 짧은 기간의 이동평균선이 긴 기간의 이동평균선을 가로질러 올라갈 때 발생합니다. 반대로 하락장을 의미하는 데스크로스 (Bearish crossover)는 비교적 짧은 기간의 이동평균선이 긴 기간의 이동평균선을 가로질러 내려갈 때 발생합니다.

2021/04/19 업비트. BTC/KRW 1분봉

주황 선은 9일 이동평균선을 , 파랑 선은 30일 이동평균선 을 나타냅니다.
해당 값들은 단순히 예시를 위해 설정된 값임을 참고 바랍니다.

위 그림을 보면 주황 선이 파랑 선을 가로질러 올라가는 골든 크로스가 17:30 거의 직후 발생하며, 가격이 상승 하는 것을 볼 수 있습니다. 17:00 직전과, 18:30 직후에도 비슷한 추세가 보이는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 주황 선이 파랑선을 가로질러 내려가는 데스 크로스가 17:00과 17:15 사이에 발생하며, 가격이 하락 하는 것을 볼 수 있습니다.

주의할 점은, 이동 평균선은 예측된 값이 아니라 이미 정해진 현재까지의 값을 바탕으로 계산되기 때문에
실제 상승/하락보다 골든크로스/데스크로스 신호가 조금 늦게 발견될 수 있습니다 .
또한 골든크로스와 데스크로스가 가까운 시간 내에 발생하는 경우 (그림의 17:00 전후),
골든크로스를 바탕으로 매수 타이밍을 잡았는데 곧바로 데스크로스가 뜨며 오히려 손해를 볼 수도 있습니다 .
따라서 이동평균선 하나만을 참고하여 매매를 진행하는 것은 권장하지 않습니다.
이런 가짜 시그널을 불 트랩 (Bull Trap)이라고 부릅니다.

정리하며

저도 최근에야 가상화폐 관련 공부를 시작했는데, 공부하며 배운 내용을 정리하며 다른 사람들에게 공유드리고자 블로그를 시작하게 되었습니다. 아직 많이 부족하지만 바이낸스 아카데미에 있는 많은 기초적인 자료들부터, 엘리엇 파동 이론과 같은 고급 이론까지 다뤄보고자 합니다. 바이낸스 아카데미에 한국어 번역이 있긴 하지만 조금 직역된 듯한 표현들이 많아서 제 나름대로 다시 정리해보았습니다.

atomiccash.tistory.com

저는 차트를 잘 보지는 못하지만 제가 보는 관점은 이동평균선으로 대세 상승인지 하락인지를 보는편입니다.

이동평균선에 대한 2가지 해석

먼저 이동평균선이란 말그대로 차트의 평균을 선으로 만든건데

크게 MA와 EMA로 볼수 있다.

MA

MA는 moving average뜻으로 SMA (simple moving average)로도 쓰인다.

각 종가를 걸린시간으로 나눈것인데

예를들면 5일동안 비트코인이 500만원에서 100만원씩올랐다면

즉 최종 5일선에 대한 이동평균선은 700만원을 가리킬것이다.

그런데 5일전의 500만원은 전날인 900만원보다 신뢰도가 떨어진다 생각할수 있다. 과거니까. 지나간일이니까 덜 중요할 수 있다.

스캠무빙해버리면 차트가 무의미할수 있으니

WMA

그래서 나온게 WMA (Weighted Moving average) 라는 것으로 가중치를 주는것

예를들면 5일 동안 비트코인이 500만원에서 100만원씩 올랐다면

5일이라는 가중치를 하루에 1씩 더하는 방법 즉

1+2+3+4+5 = 15 최종 가중치를 15로

MA는 700만원 이었던것이 최근일에 가중치를 주니 766만원이 되었다.!

EMA

지수 이동평균선으로, 앞서 설명한 MA와 WMA의 단점을 보완한것으로 K라는 계수를 이용해서 가중치를 부여하는데

MA와 WMA는 최종 당일에 이동평균선을 구하는데 반해 EMA는 매일매일의 날짜값을 한번에 계산한다.

여기서 K는 2/N+1 N은 날짜

예를 들어서 5일예를들면 5일 동안 비트코인이 500만원에서 100만원씩 올랐다면

정배열차트

MA와 EMA의 차트를 비교하기 전에 정배열과 역배열의 차이는 다음과 같다.

정배열은 긴 이동평균선(예를들면 365일선)이 짧은 이동평균선(60일선)보다 아래에 있는것을 말하며 보통 상승장에 발생하며 역배열은 반대이다.

아래 차트는 정배열인데 2017년 불장때 차트이다.

하얀색 이동평균선은 500일선, 초록색은 365일선, 노란색은 200일선, 주황색은 120일선, 분홍색은 60일선

즉 긴 이동평균선이 아래에 배치된다.

2018년 11월 6K가 깨졌던 상황이고 가장 긴 하얀색 500일 이동평균선이 맨위, 그다음이 초록색 365일선, 그다음이 노란색 200일선, 주황색이 120일선, 분홍색이 60일선

더블 지수 이동 평균(Double Exponential Moving Average (DEMA)) - MetaTrader 5용 지표

지표는 가격 계열을 평활화 하는 데 지수 이동 평균 (EMA) 사용되며 금융 유가 증권의 가격 차트에 직접 적용됩니다. 또한 다른 지표의 값을 평활화 하는 데 사용할 수 있습니다.

이 지표의 장점은 톱니 모양의 가격 움직임에서 거짓 신호를 제거하고 강한 추세에서 포지션을 유지할 수 있다는 것입니다.

더블 지수 이동 평균(Double Exponential Moving Average) 지표

더블 지수 이동 평균(Double Exponential Moving Average) 지표

계산:

지표는 지수 이동 평균 (EMA)에 기반합니다. EMA 값에서 가격 편차의 오류를 살펴보겠습니다.

  • err(i) - 현재 EMA 에러;
  • Price(i) - 현재 가;
  • EMA(Price, N, i) - N 기간 동안의 가격 계열의 현재 EMA 값.

지수 평균 오차 값을 가격의 지수 이동 평균 값에 더하면 DEMA를 얻게 됩니다.

DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =
= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)

  • EMA(err, N, i) - error errd의 지수 평균의 현재 값;
  • EMA2(가격, N, i) - 가격의 결과적 이중 평활화의 현재 값.

Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA)

FRAMA의 장점은 강한 추세의 움직임을 따라갈 수 있고 가격이 수렴할 때 충분히 기다릴 수 있다는 것입니다.

ObjChartSample

이 스크립트는 표준 라이브러리(CChart)의 클래스를 사용하여 차트 속성을 제어하는 방법을 보여줍니다.

Average Directional Movement Index Wilder

와일더의 Average Directional Movement Index(ADX Wilder)는 가격의 추세가 있는지를 확인하는데 도움이 됩니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요