볼린저 웨이브 전략

마지막 업데이트: 2022년 4월 2일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기

볼린저밴드

볼린저밴드(Bollinger Band)란 주식이나 암호화폐 등 투자자산의 가격 변동을 분석하기 위해, 이동평균선을 기준으로 일정한 표준편차 범위 안에 드는 밴드를 설정한 그래프를 말한다. 간략히 볼밴이라고도 부른다. 1980년대 초반 존 볼린저(John Bollinger)가 개발하고, 2011년 상표권을 취득했다.

일봉의 경우 대체로 20일 이동평균선을 기준으로 표준편차를 2로 설정한다. 이 경우 약 95% 정도의 캔들이 이 밴드 안에서 움직이게 된다. 볼린저밴드의 상방을 이탈한 경우 과매수(overbought) 상태라서 가격 하락이 예상되므로 매도하고, 볼린저밴드의 하방을 이탈한 경우 과매도(oversold) 상태라서 가격 상승이 예상되므로 매수한다. 볼린저밴드는 가격 변동 추세에 대한 보조지표로서 항상 맞는 것은 아니므로, 상대강도지수(RSI) 등 다른 보조지표와 함께 종합적으로 참조하여 판단해야 한다.

개요 [ 편집 ]

지표 중 볼린저밴드는 시장 전체와 종목에 대해 공통적으로 적용되는 추세지표이다. 특히 선물의 기술적 분석에서 추세분석 방법이 보편적으로 사용된다. 볼린저밴드는 1980년 증권분석가인 페리카우프맨들이 처음 소개한 후 금융 분석가이자 트레이더인 존 볼린저가 발전시킨 개념이다. 볼린저밴드는 이동평균을 이용하는 가격대 분석이란 측면에서 이동평균 채널과 유사하지만 가격 변동성(price volatility)분석과 추세분석을 동시에 수행한다는 점에서는 이동평균 채널보다 보다 더 발전된 개념이다. 밴드가 이동평균선이 일정 볼린저 웨이브 전략 간격이나 비율로 결정되는 반면 볼린저밴드는 가격변동성, 표준편차(standard deviation)의 배수로 결정된다는 점에서 차이가 있다.

이러한 볼린저밴드는 기술적 분석(TA)을 위한 도구로 널리 사용되고 있으며, 오실레이터는 시장의 변동성이 높고 낮음 및 과매수 또는 과매도 여부를 나타낸다. 볼린저밴드 지표의 주요 기능은 가격이 평균값 주변으로 분산되는 방식을 강조하는 것이다. 보다 구체적으로 설명하자면, 인디케이터는 상위 대역, 하위 대역 및 중간 이동 평균선(중간 대역이라고도 함)으로 구성되고, 두 가지 측면 밴드는 변동성이 높을 때 팽창하고(중간 라인에서 멀어짐) 변동성이 낮을 때 수축(중간 라인으로 이동)하면서 시장 가격 이동에 반응한다. 표준 볼린저밴드 공식은 중간선을 20일 '단순이동평균'(SMA)으로 설정하고, 상위 및 하위 대역은 단순이동평균과 관련하여 시장 변동성(표준편차)을 기준으로 계산된다. 표준 볼린저 웨이브 전략 볼린저밴드 설정은 20일의 기간을 확인하고 중간 및 아래쪽 밴드를 가운데 선에서 2 표준 편차(x2)으로 설정한다. 이것은 가격의 적어도 85%가 두 밴드 사이를 이동하는 것을 보장하기 위함이지만 서로 다른 필요와 거래 전략에 따라 조정될 수 있다. [1]

관련 인물 [ 편집 ]

  • 존 볼린저(John Bollinger) : 개인, 가족, 신탁, 기업 및 퇴직 계획에 기술적인 포트폴리오 관리 서비스를 제공하는 투자관리 회사인 볼린저캐피탈(Bollinger Capital Management Inc.)의 창립자 겸 대표이다. 그는 공인재무분석가(CFA) 및 공인시장기술자(CMT)이며, 다양한 투자도구와 분석기술을 개발했다. 그 중 주식차트 분석 기법중 하나인 볼린저밴드를 개발했다. [2]

특징 [ 편집 ]

볼린저밴드 개념 [ 편집 ]

볼린저밴드는 주가의 높고, 낮음을 상대적으로 정의한다. 밴드의 상한선에서는 주가가 높은 상태를 나타내고, 하한선에서는 낮은 상태를 나타낸다. 주가를 상대적으로 정의하면, 매수/매도 결정을 위해 가격으로 판단하는 것이 유리한지, 지표로 판단하는 것이 유리한지 비교해볼 수 있다. 적절한 지표들은 추세나 거래량, 시장의 심리, (옵션의 경우) 미결제약정 등 시장의 데이터로부터 추출할 수 있다. 한 개 이상의 지표를 같이 사용할 경우, 서로 밀접한 관계가 있는 지표들을 같이 사용하는 것은 좋지 않다. 예를 볼린저 웨이브 전략 들어, 추세 지표와 거래량 지표는 상호 보완 관계에 있는 지표로 같이 사용하면 좋지만, 두 개의 추세 지표를 같이 사용하는 것은 좋지 않다. 볼린저밴드는 M자형 꼭지나, W자형 바닥을 확인하는 패턴 인식에도 적용될 수 있다. 상한선과 하한선은 신호선이 아니다. 하한선이 매수 신호를 의미하거나, 상한선이 매도 신호를 의미하는 것은 아니다. 상승 추세가 있는 경우에는 상한선에 따라 올라가고, 볼린저 웨이브 전략 하락 추세가 있는 경우에는 하한선을 타고 내려간다. 볼린저밴드를 벗어나는 경우는 현재의 추세가 지속되는 것이지, 추세가 꺾이는 것은 아니다. 볼린저밴드의 기본설정은, 중심선인 이동평균선은 20기간, 상한선/하한선은 표준편차의 2배이다. 그러나 시장 환경에 따라 다르게 설정할 필요도 있다. 중심성은 추세의 중간 지점에 해당하기 때문에, 중심선을 매매를 위한 교차 신호로 사용하지 않는다. 이동평균 기간을 길게 하면, 표준편차 배수도 늘려 볼린저 웨이브 전략 주어야 한다. 예를 들면, 20일 디오평균에 2배의 표준편차인 기본 설정에서, 이동평균 기간을 50기간으로 늘리면, 표준편차고 2.1배로 늘려주어야 한다. 반대의 경우도 마찬가지이다. 전형적인 볼린저밴드는 단순이동평균을 사용한다. 이것은 표준편차와의 일관성 때문이다. 지수이동평균을 사용하면, 밴드의 폭이 갑자기 변하는 것을 방지해 준다. 그러면 표준편차를 계산할 때에도 지수이동평균을 사용해야 한다. 평균과 표준편차를 추정하기 위한 표본의 크기가 작고, 실제 주가의 분포가 정규분포가 아니므로(실제로는 로그정규분포 임), 볼린저밴드에서는 분포에 대한 통계적 가정은 하지 않는다. %b는 스토캐스틱 지표와 마찬가지로 현재 주가가 볼린저밴드의 어느 지점에 위치하는지를 나타낸다. %b는 발산, 패턴 인식이나, 볼린저밴드를 사용하는 시스템 트레이딩 등에 사용된다. %b는 다른 지표들을 표준화하는 데 사용될 수 있다. 어떤 지표의 50 기간이나, 그 이상의 기간으로 볼린저밴드를 그리고 %b를 이용하면, 그 지표의 현재 위치를 알 수 있다. 대역폭(bandwidth)은 볼린저밴드의 폭을 나타낸다. 기본설정에서 대역폭은 변동계수(표준편차/평균)의 4배가 된다. 대역폭은 변동성이 좁아지는 구간(squeeze)을 확인하는 데 유용하며, 추세 전환을 확인하는 데도 유용하다. 볼린저밴드는 주식, 지수, 외환, 상품, 선물, 옵션, 채권 등 대부분의 금융 시계열에 사용될 수 있다. 또한 볼린저밴드는 분봉, 시간봉, 일봉 등 다양한 크기의 차트에서 사용될 수 있다. 그리고 볼린저밴드는 지속해서 유용한 정보를 제공하지는 않는다. 하지만 이렇게 하는 것이 사용자가 자신에게 유리한 설정을 찾는데 도움이 될 것이다. [3]

볼린저밴드 성질 [ 편집 ]

볼린저밴드는 현재 주가에 대한 이동평균선을 중심으로, 주가 표준편차의 +- 2배 되는 지점을 밴드의 상한선(+2배)과 하한선(-2배)으로 정해 놓고, 주가가 이 밴드 안에서 움직일 가능성이 크다는 것을 전제로 한 지표이다. 볼린저밴드의 기본 설정은 아래의 계산식과 같으며, 장기 투자의 경우에는 이동평균기간을 길게 하거나, 단기투자의 경우에는 이동평균기간을 짧게 하는 등 필요에 따라 조정하도록 되어있다.

%b는 현재 주가가 볼린저밴드 내의 어느 위치에 있는지를 수치로 표현한 지표이다. 현재 주가가 하한선을 기준으로 위로 몇 % 지점에 있는가를 수치로 나타낸다. 주가가 하한선에 있을 때는 0이고, 상한선에 있을 때는 1, 그리고 중심에 있을 때는 0.5이다. 현재 주가가 하한선과 중심선 사이에 있으면 0.25로, 하한선에 위로 25% 지점에 있다는 의미가 된다. %b가 음수(-)이면 하한선을 벗어난 상태가 되고, 1 이상이면 상한선을 벗어난 상태가 된다. %b는 그래프를 직접 이해하기 어려운 시스템 트레이딩 등에서 주로 사용된다. 대역폭(bandwidth)은 상한선과 하한선의 밴드폭이 얼마나 큰지를 나타내 주는 지표이다. 대역폭이 갑자기 좁아진다면, 조만간 큰 변동성이 나타날 가능성이 큰 것으로 해석한다.

볼린저밴드는 분포에 대한 통계적 가정은 하지 않는다고 명시되어 있지만, 현재 주가는 이동평균선을 중심으로 정규분포에 가깝게 분포하고 있다고 해석해도 무리가 없다. 중심선을 정규분포에 가깝게 분포하고 있다고 해석해도 무리가 없다. 중심선을 정규분포의 중심으로 볼 때, 주가가 상한선과 하한선인 +-2 표준편차 내에 존재할 확률이 95%이므로, 현재 주가가 이 범위를 벗어나면 비정상적인 상태로 보는 것이다. 그러나 현실에서는 주가가 상한선을 벗어나도 계속해서 상승하거나, 하한선을 벗어나도 계속해서 하락하는 현상이 많으므로, 상한선이나 하한선을 매수/매도 신호로 이용하지 않는다고 권고하고 있다. 또한, 밴드의 폭은 단기간의 변동성을 의미하므로, 밴드의 폭이 좁아져 있는 상태에서 밴드의 폭이 갑자기 확장되면 추세의 변화가 생겨, 상승이나 하락의 추세가 당분간 지속할 것으로 판단하기도 한다.

볼린저밴드 공식 [ 편집 ]

위에 '볼린저밴드 성질'에서 이미 일반적으로 쓰이는 볼린저밴드의 공식을 설명했다. 이를 다시 표준화해서 설명하자면, 중심선은 n일 이동평균선이고, 상한선은 중심선 + (표준편차 * K), 하한선은 중심선 - (표준편차 * K)이다. 일반적으로 n값과 K값은 각각 20과 2를 주로 사용하지만, 사용자의 선호도 등에 따라 적절하게 변경하여 사용할 수 있다. 가격이 너무 자주 상-하한선에 부딪힌다면 좀 더 긴 이동평균 값을 필요로 할 수 있으며, 반대로 상-하한선에 잘 닿지 않는다면 보다 짧은 이동평균 값이 필요할 수 있다. 통계학적으로 보자면 정규분포를 이루는 특정 집단에서 평균 2 표준편차 이내에 사건이 발생할 확률은 95%이다. 이를 볼린저밴드에 대입해보면, 가격이 볼린저밴드 안에 있을 확률은 95%에 달하며, 볼린저밴드 상 표준편차의 2배 이상이나 이하로 이탈할 확률은 고작 5%에 불과하다는 것을 알 수 있다. 하지만, 이는 실제 거래에서 그대로 적용되는 것은 아니다. 왜냐하면, 주식의 가격이나 환율은 절대로 정규분포를 이루고 있지 않으며, 제대로 된 표준편차 마저 구할 수 없기 때문이다. 그럼에도 볼린저밴드가 많은 전문 투자자들 사이에서 인기가 있는 것은, 그만큼 단순하고 이해하기 편하기 때문이다. 또한, 다소 한계가 있다 하더라도 가격이 일정한 확률로 어떤 구간에 놓일 것이라고 예측하는데 높은 효용성을 갖기 때문이기도 하다.

볼린저밴드 활용 기법 [ 편집 ]

존 볼린저는 자신의 저서에서 볼린저밴드를 활용한 3가지의 매매기법을 이야기했다.

그래프를 통해 보자면 다음은 볼린저밴드에 의한 매매 포인트를 차트에 표시한 것이다. 단순히 캔들이 상한선에 부딪히면 매도하고, 하한선에 부딪히면 매수한 뒤 해당 포지션이 중심선에 도달했을 때 청산하는 전략을 나타낸 것이다. 여기서 주의할 점은 캔들이 상한선에 부딪혔다 하더라도 바로 매도하는 것이 아니라 하락 캔들이 생성된 것을 확인하고 매도하는 것이다. 가격 변동 폭을 고려한 매매신호는 가격대 폭이 상대적으로 축소되었을 때 발생하는 데 상하 폭이 좁은 가격대를 형성하다가 주가가 밴드 상한선을 뚫고 상승할 때는 매수신호로 보고, 반대로 주가가 좁은 가격대를 형성하다 밴드 하한선을 하회하면서 하락하는 경우를 매도신호로 본다. 즉, 동일한 가격순응전략에 입각한 매매신호라고 보더라도 가격 변동성이 낮은 경우에 나타나는 매매신호가 가격 변동성이 클 때 나타나는 매매신호보다 중요성을 가진다고 보는 견해이다. 볼린저밴드의 밴드 상하선을 벗어났던 주가가 밴드로 재진입하는 경우의 매매방법은 주가가 밴드 상한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때를 일반적으로 매도신호로 보고, 반대로 주가가 밴드 하한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때를 매수 신호로 본다. 개별주식에 대해 기술적 분석 적용 시 표준편차의 2배를 사용하고 선물시장에서는 표준편차의 1배를 사용한다. 이는 증권사에서 제공하는 차트화면에서 설정가능하다. [5]

플랫폼 [ 편집 ]

이시그널 [ 편집 ]

이시그널 볼린저밴드 도구키트(eSignal BBTK)는 전문가 및 개인 거래자를 위한 고성능 거래 솔루션 및 소프트웨어 제공 업체이다. 이시그널을 사용하면 다양한 거래소에 액세스 할 수 있다. 해당 도구키트를 이용하면 31개의 지표의 차트 템플릿을 얻을 수 있다. 또한 도구키트 사용시 변동성이 6개월 직전 범위의 최저 사분위수에서 상대적으로 낮아야한다. 그런 다음 브레이크 아웃 시퀀스를 찾아야한다.

메타스탁 [ 편집 ]

메타스탁 볼린저밴드 도구키트(MetaStock BBTK)는 광범위한 시장 데이터 패키지를 제공하는 소프트웨어 제공 업체이다. 메타스탁은 데일리차트 및 데이터링크를 제공한다. 모든 메타스탁 제품에는 주식, 옵션, 포렉스(FOREX), 상품, 외화 등을 분석하기 위한 글로벌 시장 데이터가 포함되어있다.

트레이드스테이션 스퀴즈 [ 편집 ]

트레이드스테이션 스퀴즈(TradeStation Squeeze)는 트레이드스테이션의 거래 플랫폼으로, 거래 소프트웨어 및 온라인 금융 중개 서비스를 제공한다. 트레이딩 앱스토어에서 볼린저밴드 스퀴즈 패키지를 추가하면 존 볼린저가 스퀴즈를 거래하는 데 사용하는 지표로 플랫폼을 사용자 정의하고 향상을 지원한다.

트레이드스테이션 [ 편집 볼린저 웨이브 전략 ]

트레이드스테이션 볼린저밴드 도구키트(TradeStation BBTK)는 트레이딩 앱스토어의 트레이드스테이션 볼린저밴드 도구키트를 사용하면 존 볼린저의 도구 및 지표 모음을 사용할 수 있다. 트레이스테이션의 공식 볼린저밴드 도구키드에는 존 볼린저의 최신 작업을 포함하여 다양한 지표, 화면 및 기능이 포함되어 있다. 이 응용 프로그램에서 고전적인 볼린저밴드 표시기, %b 및 대역폭과 함께 볼린저밴드와 봉투를 찾을 수 있다. 또한 BBlmpulse, BBAcummulation 및 BBTrend와 같은 최신 볼린저밴드 표시기 및 다양한 볼륨 표시기도 포함되어 있다. 트레드스테이션 기술을 활용하여 볼린저밴드의 기회를 발견하는 데 도움이되는 레이더 스크린 및 스캐너 또한 포함되어있다.

볼린저밴드닷어스 [ 편집 ]

볼린저밴드닷어스(BollingerBand.us)는 미국 주식 시장, 지수, 선물, 외환 및 상품에 대한 지표 및 방법을 사용하는데 관심 있는 거래자에게 정보를 제공하는 볼린저밴드의 웹사이트이다. 볼린저밴드닷어스는 볼린저밴드를 기반으로 시장을 분석하고 거래 결정을 내리는 데 필요한 도구를 제공한다. 대화식 차트, 존볼린저의 새로운 작업을 포함한 50가지 이상의 기술 지표, 신호를 이용한 4가지 거래 방법, 스퀴즈 및 W바텀 스크리닝, 산업 그룹 및 분야 분석, 개인 포트폴리오 섹션 등의 도구를 제공한다.

트레이드 내비게이터 [ 편집 ]

트레이드 내비게이터 볼린저밴드 도구키트(TradeNavigator BBTK)는 트레이딩 소프트웨어로 많은 양의 복잡한 데이터를 가져와 실제로 중요한 데이터로 추출하는 도구키트이다. 트레이드 내비게이터 거래 플랫폼은 대량의 데이터를 사용자가 한눈에 이해할 수 있는 명확한 신호로 변환하도록 설계되었다. 트레이드 내비게이터 용 볼린저밴드 도구키트는 트레이드 내비게이터 프레임워크 내에서 볼린저밴드 도구에 최대한의 유연성을 제공하도록 설계되었다. 볼린저밴드 도구키트의 잠재력은 그 자체 또는 다른 트레이드 내비게이터 분석 도구와 함께 사용할 수 있는 도구에는 제한이 없다. 다양한 기능, 볼린저밴드 도구키트를 제공하는 가장 광범위한 라이브러리 중 하나이다.

한계 [ 편집 ]

볼린저밴드는 가격이 급등락을 하는 구간에서는 비교적 정확한 매매신호를 보여주지만, 완만한 등락을 보이는 구간에서는 가격의 변동성이 작아져 밴드의 폭이 좁아지므로 매매신호를 포착하기 다소 어렵다는 단점이 있다. 따라서 볼린저밴드를 효과적으로 사용하기 위해서는 현재 장세가 불규칙한 등락 구간인지, 아니면 뚜렷한 볼린저 웨이브 전략 추세를 보이는 구간인지에 대한 정확한 판단이 선행되어야 하기 때문에 상대강도지수(RSI) 등 다른 추세지표들과 혼합하여 사용한다면 성공률을 높일 수 있을 것이다.

각주 [ 편집 ]

  1. ↑ 차호중 하이투자증권 부장, 〈(차호중의 재테크 칼럼) 볼린저밴드와 오실레이터 매매기법〉, 《국제신문》, 2019-01-10
  2. ↑ 볼린저밴드 공식 홈페이지 - https://www.bollingerbands.com/
  3. ↑ John Bollinger, 〈John Bollinger answers "What are Bollinger Bands?"〉, 《BOLLINGER BANDS》, 2018-00-00
  4. ↑ 머니투데이, 〈볼린저밴드 3가지 핵심 매매 기법, 존 볼린저가 직접 공개!〉, 《중앙일보》, 2010-08-04
  5. ↑ 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/05-%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80%EB%B0%B4%EB%93%9C/

참고자료 [ 편집 ]

  • 볼린저밴드 공식 홈페이지 - https://www.bollingerbands.com/
  • 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/05-%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80%EB%B0%B4%EB%93%9C/
  • 머니투데이, 〈볼린저밴드 3가지 핵심 매매 기법, 존 볼린저가 직접 공개!〉, 《중앙일보》, 2010-08-04
  • John Bollinger, 〈John Bollinger answers "What are Bollinger Bands?"〉, 《BOLLINGER BANDS》, 2018-00-00
  • 차호중 하이투자증권 부장, 〈(차호중의 재테크 칼럼) 볼린저밴드와 오실레이터 매매기법〉, 《국제신문》, 2019-01-10

같이 보기 [ 편집 ]

이 볼린저밴드 문서는 암호화폐 거래에 관한 글로서 검토가 필요합니다. 위키 문서는 누구든지 자유롭게 편집할 수 있습니다. [편집]을 눌러 문서 내용을 검토·수정해 주세요.

볼린저 웨이브 전략

일본 최고의 권위자로 알고 있습니다. 초보인 저에게 어렵지만, 이 정도는 해야겠지요.

일본사람들만 보는 것이 아깝고, 틈틈이 다시 보기 위해서 요약, 정리하고 있습니다.

원본을 보시면 많은 도움이 될 것입니다. (Google, Naver, Yahoo Japan 번역기를 사용했습니다.)

【著者】 小次郎講師 2015年3月2日

1, 기술적 분석의 신호

□ 장치의 이야기가 되면 눈의 색이 변하는군, 하지만 기술적 지표의 학습에서 어디서 걸까라는 것은 실은 중요성이 낮다.

지표는 각각 가격변동 속에서 매수자와 매도자의 역학 관계가 어떻게 변화 하는가를 분석하고 있다.

그것을 이해하는 것이 중요, 그것만 이해할 수 있다면 지금은 매도 쪽이 유리한 상황에서 매수쪽이 유리한 상황으로 바뀌었기 때문에 매수기회이다. 라고 자연스럽게 떠오른다.

□ 그것이 소중하고 그 본질을 이해하기 전에 매수신호, 매도신호만을 공부하는 것은 백해 무익.

2, Expansion(확대, 팽창) 장치의 포인트

밴드폭이 퍼져가는 상태를 Expansion이라고 부른다.

□ 벌(bulge)지는 팽창하여 밴드폭이 최대로 퍼져있는 상태. Expansion은 주로 스퀴즈(Squeeze)에서 밴드폭이 퍼져가는 상태를 나타낸다. 그리고 그 스퀴즈(Squeeze)에서 팽창이 최대의 장치 포인트가 된다.

[장치 포인트】

코지로 강사류의 기술적 분석은 의미를 이해한다는 것이 최대의 목적. "스퀴즈(Squeeze)에서 Expansion이 장치 기회"라고 듣고, 그렇구나 하고 단순하게 생각하는 것만으로는 안된다.

□ 그렇다면, 스퀴즈(Squeeze)는 어떤 상태였다?

■ 밴드폭이 최소화 된 상태, 즉 . 지난 20 일 가격 변동이 거의 없었다는 상태입니다.

□ 그럼, 거기에서 팽창이 시작된다. 도대체 무슨 일이 일어난 거야?

■ 어떤 일이 있었는지는 모르겠지만 뭔가가 일어났다는 것은 알 수 있습니다.

□ 그것을 이해할 수 있는지가 포인트. 그리고, 어느 쪽으로 걸어? 매수인가 매도인가?

■ 움직임이 없던 곳에서 움직임이 나온다면 그 움직임에 추종합니다.

[장치 포인트의 의미】

· 스퀴즈(Squeeze) 의해 가격 변동이 없는 상태를 확인.

· Expansion 통해 새로운 트렌드가 발생한 것을 확인.

· 발생한 새로운 트렌드에 추종한다.

□ 정답! 그 장치 포인트 +2 시그마 -2 시그마 밴드 터치.

+2 시그마에 가격이 닿으면 상승 추세가 발생할 것으로 보고 매수에 거는.

-2 시그마에 가격이 닿으면 하향 추세가 발생할 것으로 보고 매도에 거는.

[볼린져 밴드의 대표적인 장치]

① 스퀴즈을 확인

② Expansion(확장)을 확인

③ 밴드 상한 (+ 2 시그마) 터치에서 매수진입, 밴드 하한 터치에서 매도진입

세상 일반의 얕은 이해의 정반대 네요. 대중의 볼린져 밴드에 대한 이해는 "+2 시그마를 넘으면 매도, -2 시그마 터치 매도 '라는 것인데, 지금의 장치는『+2 시그마를 넘으면 매수, -2 시그마를 밑돌면 매도』군요? 오오오.

3, 손절매 포인트와 다시 진입

※ 스퀴즈(Squeeze)에서 Expansion 1 "상한 터치로 매수"의 예

※ 스퀴즈(Squeeze)에서 Expansion 2 "하한 터치에서 매도」의 예

스퀴즈(Squeeze)에서 팽창이 일어나고, 그 후 상한 터치에서 매수한 예와 하한 터치로 매도한 예를 보여 주었다. 둘 다 큰 기회가 있다는 것을 잘 안다.

□ 그런데, 볼린져 밴드의 대표적인 이 장치 포인트에는 헤드 페이크(head fake)라는 속임수가 있다.

■ 헤드 페이크(Head fake)?

스퀴즈(볼린저 웨이브 전략 Squeeze) 후 팽창이 시작 상한 터치하여 매수진입을 하면 곧 하락한다. 하한 터치하여 매도를 장치하면 곧 상승하는 속임수이다.

□ 위 그림은 전형적인 헤드 페이크(Head fake).

□ 왜 헤드 페이크(Head fake)이 일어나는지 말하면, 이 신호의 시작 Squeeze로, 이것은 상한과 하한의 간격이 매우 좁다.

□ 그 간격이 좁은 가운데 트렌드가 발생하고 움직임이 나온다. 그런데 움직임은 일방향이 아닌 웨이브이다.

■ 그렇네요. 상승 추세가 발생하고, 하향 추세가 발생했다고 해도 웨이브 오르고 웨이브에로 내려갈 것이기 때문에, . 과연 그 웨이브의 상하에서 반대편에 걸릴 수도 있지요.

□ 하면 헤드 페이크(Head fake)가 일어나기 쉬운 것은 당연. 아무것도 고민하지 않는다.

■ 고민하는 것은 아니라고 해도 포지션의 반대로 움직이면 고민되죠.

□ 그 때의 대처법을 알고 있으면 문제 없음.

□ 상한 터치 하한 터치에 진입. 그 때의 손절선은 미드 밴드. 미드 밴드까지 오면 깨끗이 손절한다.

【로스 컷 포인트】

□ 그리고, 그 후 가격이 반대측의 밴드에 터치하면, 다시 진입을 한다.

재진입】

■ 그 때도 하한 터치에서 매도 , 상한 터치로 매수 전략이겠네요.

한번 속으면, 두 번 속고 싶지 않다고 생각하고 다시 진입을 하지 않는 투자자가 많지만 용기를 가지고 다시 진입을 한다.

■ 한 번 속은 여자에게 또 헌상하는 것 같고 싫네요. 그래서 또 속으면 뒷맛이 개운치 않아요.

□ 몸이 기억을 하고 있겠지. 차트 분석의 세계에서는 속아도 속아도 감행하는 것이 철칙이다.

내 감각으로는 첫 번째 장치에서 속임수가 30 % 있다면, 두 번째 장치로는 20 %가 여전히 속임수이고 세 번째 장치로는 10 %가 된다. 어디까지나 감각적인 이야기지만.

■ 과연, 속은 다음은, 성공율이 높아지는 군요.

□ 위 그림은 스퀴즈(Squeeze) 후 상한 터치에서 매수를 했지만, 헤드 페이크(Head fake)였다. 그 후 미드 밴드에서 손절하고 이번에는 하한에 터치했기 때문에 매도를 건 케이스. 두 번째는 성공하고 있다.

스퀴즈(Squeeze) 후 하한터치 매도진입 했으나 보기 좋게 헤드 페이크(Head fake). 그래서 미드 밴드에서 손절했다. 그리고, 상한 터치시에 매수포지션을 취해서 큰 이익을 올렸다.

■ 과연, 두 번째 성공률이 좋네요.

그럼 굳이 1 회째는 보류하고, 두 번째에서만 거는 것은 어떻습니까?

□ 그러한 경우에 한해서, 1 번째로 큰 트렌드가 된다.

스퀴즈(Squeeze)에서 팽창하는 것은 움직임이 없었던 곳에서 새로운 트렌드의 발생을 잡으려는 장치의 수법.

볼린저 웨이브 전략

볼밴은 통계를 기반으로한 과학적 근거와 중심선(이평선)의 상승/하락, 밴드의 수축/확장이 보여주는 시각적 지표란 점에서

어느 지표 보다도 매력 적이다.

원저-존 볼린저-와 우리나라 볼밴의 효시-한옥석- 님의 책을 가지고 원리와 기법을 정리해 본다.

볼린저밴드 주식투자법 by 한옥석

“ 밴드 수축의 절정기에 60선이 주가를 감싸고 반전하는 시점이 중요한 타이밍 ”

볼린저밴드 실전 투자법 by 한 옥 석

1. 중심선 : 12 이동평균선 (저자의 분석에 의한 숫자) 사용 / 일목의 기본수치 만큼 연구와 검증의 결과라 한다.

(인간의 삶이나 자연의 법칙과 연관, 예수와 부처의 제자 12명, 12지신, 외. ? )​

- 급등패턴(주가>상한선>중심선>하한선)시 매도시점 : 하한선의 상승 반전 시점

- 완만상승패턴(상한선>주가)시 볼린저 웨이브 전략 매도시점 : 중심선의 기울기가 꺽이는 시점

* 선물에서는 급등/락 패턴을 적용한다.

3. 파동과 볼밴의 연계적용 (A파 급등/락 B파 조정/반등 C파 재상승/하락)

- 다이버젼스 매매와 C파 이중바닥(20% 이하에서) 매매

5. 볼밴, 파동, 스토캐스틱을 이용한 매수시점

- 하락A파->반등B파->재하락C파 완성 후, 볼밴수축이 심화되면서 중심선의 기울기가 상승전환을 모색하고, 스토캐스틱의

- 상승추세 중 조정 후, 거래증가와 중심선 상향돌파는 재상승의 신호로 본다.

- 주가 급락기의 거래급증은 일시적 매수우세에 의한 단기반등을 유발한다.

- 상승추세 중 거래량의 추세적 감소는 매수세의 물량장악에 의한 상승지속으로 본다.

- 하락기조하의 거래부진은 매도우위 과정이다.

- 완전 정배열(주가>상한선>중심선>하한선) 상황이나, 상한선>주가의 배열인 경우에도 매도 타이밍은 하한선이 위로 반전하는

- 악재가 없는 상황에서는 C파 하락에서 밴드상한선이 하락 반전 할때가 매수 타이밍이다.

- 일봉상 밴드상한선을 돌파하면 매도 타이밍으로 여겨라.

( 분봉에서 급등하는 지표를 선택하여 하한선이 상승반전할때 매도 타이밍을 잡는다)

- 240분봉 상 선물이 하한선 이하로 진입하는 시점은 매수타이밍이다.

- 볼밴의 하한선의 저점이 높아지는 것으로도 상승 추세로의 전환이 이루어지는 것으로 본다.

( 상한선의 고점 역시 지속적으로 높아짐)​

- 저점매수 : (C파동 마무리 후)밴드가 수축과정을 보인 후 다음 단계인 확장단계로 진입하는 과정에서 밴드 상한선을 돌파하고

동시에 중심선의 기울기가 상승하고 상.하한선이 위,아래로 확장시.

- 이평선(중심선) 방향 예측하기는 볼밴 뿐 아니라 기본적인 이평선 원리를 이해 하는데 도움이 된다.

- 밴드내 95.44% 확률에 너무 집착한 인상이다. 어쩜 우린 나머지 4.56%에서의 매매를 원하는도 모른다.

볼린저밴드 투자기법 by 존 볼린저

- 기간-배수 = 10-1.9 / 20-2.0 / 50-2.1

(산출기간을 10일이하나 50일이상으로 하고 싶다면 차라리 바의 기간을 바꾸는것이 낮다)

- 이동평균 : 단순이동평균 사용

- 복수개의 볼밴 표현시 : 표준펀차를 달리한 복수의 볼밴(20,1 20,2등) 보다는 20,2 50,2.1 등 복수 볼밴이 흥미롭다

(--> 밴드가 서로 만나는 지점이 있다는 것)

1) %b : 볼벤 밴드상에서 주가가 어디쯤 있는지 보여주는 지표

- 볼벤 밴드내의 주가 움직임과 지표 움직임을 비교하는 척도가 된다

(예) 주가가 상단밴드를 돌파하고 21일 일중강도지표 가 음수가 되면 매도하는 시스템 구축

= %b가 1보다 크고, II가 0보다 작으면 매도하는 프로그램을 짜면 된다.

(예) 첫 번째 저점에서 %b가 0보다 작고 두 번째 저점의 %b가 0보다 크면서,

주가가 오르는 첫 날 거래량이 50일 평균보다 높고, 거래범위가 10일 평균보다 클 것. 등

- %b는 절대적인 정보는 생산치 않고, 상대적인 툴이나 모든 종류의 상대비교를 가능케한다

--> 주가뿐 아니라 지표로도 구축 할 수 있다.

(예) 미확증강세-주가가 강세를 보이나 지표가 강세를 확증하지 않을 경우 매도

--> 주가의 %b가 0.9보다 크고 지표의 %b가 0.3보다 작을 때 매도

2) 밴드폭 : 밴드의 너비

- 스퀴즈를 확인하는데 가장 유용한 지표(변동성이 극히 낮은 수준까지 떨어져 변동성의 증가를 예고하는 상황

- 상승 혹은 하락 추세의 시작을 포착한다 (밴드폭이 상당히 좁아져서거래범위가 형성될때 추세가 탄생한다)

- 거래범위를 돌파하며 밴드폭이 급격히 확장되면 종종 지속적인 추세가 시작된다.

- 강력한 추세의 마지막을 포착한다 --> 추세와 반대쪽에 있는 밴드의 방향이 변할때

- 밴드폭이 평평해지거나 쇠퇴기미를 보이면서 추세 반대방향으로 볼밴이 방향을 바꾸면 추세가 끝났다고 본다.

- M형과 W형이 가장 흔히 나타나는 패턴이다.

- 패턴은 종종 프렉탈 모형을 보인다.

- 볼린저밴드를 활용하면 패턴을 명확히 규명 할 수 있다.

- 볼린저밴드 밖에서 저점(고점)이 나타나 뒤, 밴드 안에서 저점(고점)이 나타나면 절대적 신저점이나 신고점을

갱신한더라도 대개는 반전형 패턴이다.

- 거래량지표, 모멘텀지표는 천정과 바닥을 진단하는데 매우 유용하다.

(1) 대표적인 바닥 W형 패턴 포착

- 이중바닥과 삼중천정이 가장 전형적인 패턴이며, 천정이 형상되는 기간이 바닥이 형성되는 기간보다 훨씬 길다.

'내리막길이 더 빠르다'는 월가의 속설을 확인해주는 결과.

- 오른쪽이 왼쪽보다 높은 경우 / 같은 경우 / 낮은 경우

“ W형의 왼쪽, 즉 첫 번째 저점은 대대가 밴드 하단과 접하거나 밴드 하단을 이탈한다.반등으로 주가가 밴드 안으로 진입하면

중간 밴드를 볼린저 웨이브 전략 건드리거나 돌파한다. 그런 다음 반락하여 볼벤 밴드 하단에서 두 번째 저점을 만드는 재테스트를 거친다. 여기서

말하는 저점이란 볼벤을 기준으로 한다는 점을 명심하자. 첫 번째 저점이 밴드를 이탈하고 두 번째 저점이 밴드 안에서 일어난다면

절대적인 기준으로 두 번째 저점이 더 낮다해도 상대적인 기준으로는 두 번째 저점이 더 높은 것이 된다 ”

(반드시 첫번째 저점이 하단밴드 아래에서 발생되어야 W형 바닥이 유효한 것은 아니다.두번째 재 테스트의 주가가 상대적으로 더

높기만 하면 된다-> 첫번째 저점에서 주가가 하단밴드를 건드리지 않고 접근한 상태에서 2차 저점이 하단밴드와 중간밴드 사이의

- W형을 찾았으면 평균 거래범위와 거래량을 초원하는 반등에 매수, 손실제한은 가장 최근의 저점, 즉 오른쪽 저점보다 낮아야 한다.

(2) 대표적인 천정 M형 패턴 포착

- 천정은 보다 복잡해서 삼중천정이 전형적이다.(흔한 변종인 머리어깨형)

: 전형적인 패턴은 왼쪽어깨가 밴드 상단 바깥에 있고 머리는 상단밴드를 태그하며 오른쪽 어깨가 상단밴드에 훨씬 못미치는 형태다. 이상적인 형태는 목선이 오른쪽 어깨 부분에서 중간밴드와 일치하고 첫 번째 주가하락이 하단밴드에서 멈추는 것이다. 되돌림 반등은 중간밴드에서 멈추고 마지막으로 하단밴드를 이탈하면서 급락한다.

가장 흔한 변종으로는 주가가 세차례 치고 올라가면서 고점을 찍는 구조다. 이 패턴은 종종 장기간에 걸친 대규모의 천정형 패턴에 앞서 나타나기도 한다. 전형적인 패턴의 모습을 보면 첫 번째 주가 상승이 상단밴드 바깥에 있고 두 번째 상승으로 신고점을 찍으며 종종 상단밴드를 건드린다. 세 번째 상승으로 신고점을 기록하지만 밴드를 건드리지는 못한다. 거래량은 패턴을 거치면서 점차 감소한다.

- 시장 진입의 성공요소는 인내심이다. 종종 약세신호가 나타난 이후에도 추세를 거스리는 반등이 발생하는데 이때가 완벽한 진입 시점이다 .( 예를들어 목선이 붕괴된 뒤 되돌림 반등이 일어나면 완벽한 진입 시점이다 .)

- 상단밴드 밖에서의 고점이 형성된 후 되돌림 발생, 상단밴드를 건드리는 반등, 되돌림. 그리고 마지막으로 상단밴드에 못 미치는 반등이 발생한다.

(3) 추세지속을 알리는 밴드타기

- 상승세가 지속될 동안에는 계속 상단밴드 태그가 발생하고 대개 종가가 밴드 밖으로 빠져나오는 날도 여러번 발생한다. 주가 하락시에는 주가가 수시로 하단밴드를 태그하거나 하단밴드 아래로 이탈한다. 주가가 밴드밖으로 빠져 나오는 것을 레그(leg)라 한다. 이처럼 종가들이 밴드 밖으로 빠져나오면 반전 신호가 아니라 지속신호다. 밴드밖으로 빠져나온 종가들이 반전신호로 이어진 패턴의 첫부분이 될수도 있지만 대개는 그 자체만으로는 반전이 아니다. 지표로 확증되지 않은, 즉 미확정 봉우리나 계곡이 밴드 안에서 발생해야 패턴의 형성으로 볼 수 있다.

- 일중강도II 지표와 매집분산(AD) 지표를 개방형 그래프로 그리면 주가가 ‘밴드를타는 기간’을 진단하는데 아주 유용하다.

- 엘리어트의 파동이론 등, 상.하단 밴드밖으로 세 개의 레그가 빠져나오면서 주정을 받는 현상이 추세 내에서 패턴이 형성되는

전형적인 모습이라고 주장하나, 하나의 추세가 지속되는 동안 발생하는 레그의 수는 종종 세개가 아니라 더 많을 수도 있다.

(4) 밴드의 수축과 확장을 활용하는 스퀴즈

- 스퀴즈, 헤드 페이크(head fake 휩소)와 돌파

헤드페이크에 대처하려면 주가 움직임이 충분히 성숙해 새로은 추세가 확실히 자리를 잡을때까지 기다려야 한다. 혹은 처음부터 스퀴즈에 진입하고 싶다면 헤드페이크의 방향으로 포지션을 취하면된다. 그리고 나서 포지션에 근접한 수준에 손실제한 주문을 넣고 속임수라는 것이 판명되면 반대 포지션으로 전환하는 것이다.( 또는 추격 역지정가주문)

- 확장이 볼린저 웨이브 전략 다시 반전되면 추세가 끝날 확률이 매우 높다.(밴드 폭이 급격히 확장 후, 반대쪽의 밴드가 닫히는 순간) 그렇다고 모든 추세가

끝난것은 아니다.추세가 지속되는구간이 또 나타날 수 있으나 어쨓든 현재의 동력은 대체로 소진되었다고 본다.

- 기법 1은 상단밴드를 돌파할 때 매수하고 하단밴드를 이탈할때 매도한다 .

- 기법 2는 상단밴드 또는 하단밴드에 접근하여 지표가 강세 또는 약세를 확증할때만 매수/매도한다.

- 기법 3은 W형 패턴을 이용해 지표가 셋업을 뚜렷하게 확증할 때 하단밴드 부근에서 매수하고, 상단밴드에 일련의 태그가 일어

나며 약세지표가 수반될때 상단밴드 근처에서 매도한다.

(1) 기법 1. 변동성 돌파 - 스퀴즈를 활용한 기법

(변동성의 특성 상 사이클을 보인다는 점과 지극히 낮은 변동성--> 높은 변동성을 예고하는 전조)

- 상단밴드를 돌파할때 매수하고, 하단밴드를 하향이탈 할때 매도한다.(돌파 지점의 바로 아래/위에 손실제한)

- 거래량지표는 기법의 값어치와 유용성을 높힌다. 헤드페이크가 일어나기 전국면에서 일중강도II와 AD 같은 거래량 지표를

살펴보면 추세가 궁극적으로 어느방향을 향하고 있는지에 대한 힌트를 얻을 수 있다. MFI 지표 역시 마찬가지다.

(2) 볼린저밴드의 신호를 확증하는 지표

- 확증 : 상단밴드 태그 + 강세 지표 = 태그를 포지션에 대한 확증으로 인식. 확증의 가장 좋은 예는 주가가 밴드상단을 타고 올라

가고 지표가 강세를 보이는 경우.

- 미확증 : 하단밴드 태그 + 긍정적 지표 = 전형적인 매수 신호

볼벤의 진정한 힘은 지표와 결합될 때 분명하게 드러난다. 볼벤과 함께 활용하는 지표는 거래량 지표이며 밴드 내 주가 움직임과

지표 움직임을 비교하는 방식이 가장 효과적이다.

주가와 지표를 비교하면 주가 움직임에 대한 확증, 미확증 볼린저 웨이브 전략 여부가 결정된다.

- (다중)공선성의 함정(multi-colinearity) : 유사한 정보를 포함하는 변수들을 마치 개별적이고 독립적인 정보처럼 취급하는 것

--> 동일 범주의 지표를 중복하여 사용하지 말라.

거래량 지표와 심리 지표는 다중공선성 함정을 피하기 위한 다각화 전략에 잘 들어 맞는다. 주가에서 직접 도출하는 모멘텀지표와 추세지표는 챠트를 보고 얻은 정보와 중복 되므로 거래량 지표나 심리지표만큼 유용하지 않다.

엘리엇 웨이브 오실레이터 외환 거래 전략

Elliott Wave Oscillator Forex Trading Strategy 1

시장은 종종 매우 혼란스럽고 예측할 수 없습니다.. 이것은 외환 시장에서 특히 사실이다. 외환 시장은 가장 변동성이 큰 시장 중 하나이며 언제든지 언제든지 움직일 수 있습니다.. 그러나, 시장 움직임을 예측할 방법을 찾은 일부 트레이더가 있습니다..

시장 움직임을 읽고 예측하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.. 더 인기있는 방법 중 하나는 엘리엇 웨이브 이론을 사용하는 것입니다.

엘리엇 웨이브 이론은 많은 상인이 시장의 움직임을 예측하기 위해 사용하는 기술 분석 방법입니다. 이 방법의 뒤에 아이디어는 시장이 반복적으로 패턴의 동일한 유형을 형성한다는 것입니다. 이러한 패턴은 가격이 되짚어보고 다시 밀어 전에 기간 동안 특정 방향으로 밀어 것입니다 파도로 구성. 여러 파도 후, 가격은 일반적으로 반전 될 것.

엘리엇 웨이브 발진기 외환 거래 전략은 상인이 지표에 사용을 통해 파도의 방향을 식별하는 데 도움이. 파도의 방향과 추세의 가능한 반전 포인트에 관한 이러한 단서는 상인에게 실행 가능한 진입점을 제공합니다. 그것은 상인이 새로운 물결의 시작 부분에 시장에 진입 할 수 있습니다, 추세를 초래할 수 있습니다..

엘리엇 웨이브 발진기 표시기

엘리엇 웨이브 발진기는 파도뿐만 아니라 추세의 일반적인 방향을 식별하는 상인을 돕는 사용자 정의 지표입니다.

두 개의 단순 이동 평균의 차이를 보여 줌으로써 파도와 추세를 나타냅니다. (SMA). 그 차이는 히스토그램으로 표시됩니다..

파도는 히스토그램이 이전보다 짧거나 키가 큰지 여부에 따라 다. 점차적으로 점점 더 길어지고 있는 히스토그램은 현재의 파도가 현재 추세의 방향으로 가고 있음을 나타냅니다., 점점 더 짧아지는 히스토그램은 되돌림을 나타냅니다..

일반적인 추세 방향은 히스토그램을 기반으로 합니다.. 긍정적 인 히스토그램은 강세 추세 방향을 나타냅니다, 부정적인 히스토그램은 약세 추세 방향을 나타내는 반면. 이와 같이, 긍정적 에서 음수 또는 그 반대의 경우도 마찬가지의 크로스 오버는 추세 반전 신호로 간주됩니다.

트렌드 매니저 표시기

트렌드 매니저 지표는 트렌드 방향을 식별하는 트레이더를 돕는 모멘텀 기반 사용자 지정 지표입니다..

가격 차트에 막대를 플로팅하여 추세 방향을 나타냅니다.. 이러한 막대 그림자 가격 볼린저 웨이브 전략 작업. 가격이 추세의 방향으로 밀어 때마다 확장하고 가격이 재조정 될 때마다 단축.

또한 막대의 색상을 기반으로 추세 방향을 나타냅니다.. 강세 추세는 푸른 막대를 가지고 있으며 약세 추세는 빨간색 막대를 표시합니다.. 상인은 단기 추세 반전을 기반으로 진입 신호로 막대의 색상의 변화를 사용.

거래 전략

이 거래 전략은 엘리엇 웨이브 발진기와 트렌드 매니저 지표의 추세 반전의 합류에 따라 거래 신호를 제공합니다.

엘리엇 웨이브 발진기는 히스토그램이 긍정적이든 부정적인지여부에 따라 추세에 대한 장기적인 견해를 제공합니다..

반면 에 추세 관리자 지표는 바의 색상 의 변화에 따라 엘리엇 웨이브 발진기에 비해 단기 적인 관점을 제공합니다.

이 두 지표가 밀접하게 정렬되는 무역 신호를 제공할 때마다, 무역 신호는 정확도가 높은 경향이 있으며 일반적으로 두 지표에 표시된 방향을 따릅니다..

상인은 지표 중 하나가 가능한 반전을 나타낼 때까지 새로운 추세를 타고 수. 이는 일반적으로 추세 관리자 표시기의 색상이 변경되는 것입니다..

기간: 바람직하게는 1시간, 4-시간 매일 차트 (정확도가 낮은 낮은 낮은 시간대에 수행할 수 있습니다.)

통화 쌍: 주요 및 마이너 쌍

거래 세션: 도쿄, 런던과 뉴욕

무역 설정 구매

  • 가격은 트렌드 매니저 지표 를 넘어야한다
  • 추세 관리자 표시기는 강세 추세 반전을 나타내는 파란색으로 변경되어야합니다.
  • 엘리엇 웨이브 발진기는 강세 추세 반전을 나타내는 0 이상 교차해야
  • 이러한 강세 추세 반전 신호 가깝게 정렬되어야
  • 위의 조건의 합류에 매수 주문을 입력

손실 중지

  • 항목 촛불 아래의 지원 수준에 정지 손실을 설정
  • 트렌드 매니저 표시등이 빨간색으로 변경되는 즉시 거래를 마감합니다.

엘리엇 웨이브 오실레이터 외환 거래 전략 1

엘리엇 웨이브 오실레이터 외환 거래 전략 2

판매 무역 설정

  • 가격은 추세 관리자 지표 아래로 교차해야
  • 추세 관리자 표시기는 약세 추세 반전을 나타내는 빨간색으로 변경되어야 합니다.
  • 엘리엇 웨이브 발진기는 약세 추세 반전을 나타내는 제로 아래로 교차해야
  • 이러한 약세 추세 반전 신호 가깝게 정렬되어야
  • 위의 조건의 합류에 매도 주문을 입력

손실 중지

  • 항목 촛불 위의 저항 수준에서 정지 손실을 설정
  • 트렌드 매니저 볼린저 웨이브 전략 표시등이 파란색으로 바뀌자마자 거래를 마감하십시오.

엘리엇 웨이브 오실레이터 외환 거래 전략 3

엘리엇 웨이브 오실레이터 외환 거래 전략 4

결론

이 거래 전략은 추세 시장 환경과 잠재적 인 추세 반전 설정에 가장 잘 작동. 이러한 조건에서, 장기 추세는 상인이만큼 많은 수익을 올릴 수 있도록 모양을 취할 수 있습니다 5 단일 거래에 대한 위험의 시간.

이 전략은 엘리엇 웨이브 이론을 기반으로하지만, 엘리엇 웨이브 패턴의 반전 지점에서 무역이 구체화되어야 할 필요는 없습니다.. 엘리엇 웨이브 발진기가 명확한 엘리엇 웨이브 패턴의 존재없이도 추세 반전을 나타낼 때가있을 것입니다. 핵심은 트렌드 매니저 지표와 엘리엇 웨이브 발진기 사이의 합류를 찾는 것입니다..

개방형 이익 목표와 전략을 따르는 거래 추세, 전략을 무역 관리 기술과 결합하는 것이 중요합니다.. 상인은 편안한 거리에서 정지 손실을 추적해야.


외환 거래 전략 설치 지침

엘리엇 웨이브 오실레이터 외환 거래 전략은 메타 트레이더의 조합입니다 4 (MT4) 표시기(s) 템플릿 및 템플릿.

이 외환 전략의 본질은 축적 된 역사 데이터와 거래 신호를 변환하는 것입니다..

엘리엇 웨이브 오실레이터 외환 거래 전략은 육안으로 보이지 않는 가격 역학의 다양한 특성과 패턴을 감지 할 수있는 기회를 제공합니다..

이 정보를 기반으로, 상인은 추가 가격 움직임을 가정하고 그에 따라이 전략을 조정할 수 있습니다.

추천 외환 메타트레이더 4 거래 플랫폼

추천 브로커

엘리엇 웨이브 오실레이터 외환 거래 전략을 설치하는 방법?

  • 엘리엇 웨이브 오실레이터 외환 거래 전략을 다운로드합니다.zip
  • *메타트레이더 디렉토리에 mq4 및 ex4 파일 복사 / 전문가 / 지표 /
  • tpl 파일 복사 (템플릿) 메타트레이더 디렉토리에 / 템플릿 /
  • 메타트레이더 클라이언트 시작 또는 다시 볼린저 웨이브 전략 시작
  • 외환 전략을 테스트하려는 차트 및 기간 선택
  • 거래 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마우스를 가져가십시오. “템플릿”
  • 엘리엇 웨이브 오실레이터 외환 거래 전략을 선택하려면 오른쪽으로 이동
  • 당신은 당신의 차트에서 사용할 수있는 엘리엇 웨이브 발진기 외환 거래 전략을 볼 수 있습니다

*참고: 모든 외환 전략이 mq4 / ex4 파일과 함께 제공되는 것은 아닙니다.. 일부 템플릿은 이미 MetaTrader 플랫폼의 MT4 지표와 통합되어 있습니다..

DCA 란 무엇입니까? 평균 가격 전략을 사용하여 이익을 늘리는 방법

DCA

DCA (가격 평균 전략)은 장기간에 걸쳐 고정적이고 빈번한 방식으로 투자 할 자본 금액을 나누는 방법입니다.

이것은 현명한 투자 전략입니다. 그러나 좋은 가격을 사러 떨어질 때 자산의 바닥을 잡는 것과 혼동해서는 안됩니다.

DCA를 사용하는 비트 코인 문제

이제 비트 코인 투자에 대한 수학 문제를 해결하면 쉽게 상상할 수 있습니다.

문제 1 : 모든 자산으로 비트 코인을 한 번 구매

이것이 내가 새로운 시장 참여자에게 가장 옳다고 생각하는 경우입니다. 예를 들어, $ 10000가 있고 비트 코인 $ 8000에 대한 모든 것을 구입하십시오. 1.25 BTC를 얻습니다.

그런 다음 Bitcoin의 판매 / 감소는 다음과 같이 판매 가격과 함께 손익 테이블을 갖게됩니다.

기본 비트 코인 투자 문제

이것은 기본적인 수학 문제입니다. 다음으로 자본의 평균 비용을 사용합니다. 그것이 어떻게 보이는지보십시오. 여기서는 시장 움직임에 따라 나눠서 가장 포괄적으로 생각할 수 있습니다.

문제 2 : DCA는 약세 시장에 있습니다

이것은 DCA 방법을 실제로 빛나게하는 문제입니다. 이제 자본 금액이 10000 달러 인 계획을 할부로 산다고 가정합니다. 자본금을 4 번으로 나눠서 분 할당 $ 2500를 사용하십시오.

8000, 6000, 5000, 3000에서 비트 코인 구매를 진행하십시오. 따라서 4 회 구매 후 보유한 비트 코인 수는 2.0625 BTC입니다. 그런 다음 BTC를 거꾸로 돌려 아래 표와 같이 판매하면 가격으로 손익을 계산합니다.

비트 코인이 떨어질 때의 dca

예상대로이자에 대한 관심은 끔찍할 것입니다. 비트 코인이 하락함에 따라 형제들은 1.5 회 이상의 구매로 보유 건수를 늘 렸습니다. BTC의 가격이 12000 달러에 판매 할 때 총 이익이 ~ XNUMX로 증가함에 따라 자본이 증가했습니다.

문제 3 : 측면 시장에서의 DCA (측면)

예를 들어, 시장이 4 년 동안 횡보 할 때 가격은 좁은 범위로 움직입니다. 8000, 7500, 7000, 6000의 가격으로 비트 코인을 0.877976 번 구매할 수 있습니다.이 구매 가격으로 XNUMX BTC를 구매하게됩니다.

모든 자본을 사용한 일회성 구매 문제와 유사한 것을 알 수 있습니다.

시장은 상하로 움직일 수 있습니다. 그러나 그들은 오랫동안 시작하는 곳에서 끝납니다. 그러나 시장이 어디로 가고 있는지 정확하게 예측할 수는 없습니다.

비트 코인이 더 높은 가격 대신 더 낮은 가격으로 이동한다면 평균 가격은 더 큰 이익을 허용 할 것입니다. 지금은 순간적인 것이 아니라 장기적인 이익을 얻을 수있는 시간입니다.

문제 4 : 시장의 DCA가 증가하고 있습니다

이 마지막 문제에서 10000 달러의 자본을 5000, 6500, 7000, 8000의 4 개 분할로 나눕니다. 따라서 1.55 번 구매하면 XNUMX BTC가됩니다. 가격이 상승하면 다음 표에 손익이 발생합니다.

시장에서 DCA 증가

이것은 DCA가 적어도 단기적으로 조금 나쁘게 제시하는 문제입니다. 비트 코인은 상승한 후 계속 상승했습니다. 따라서 평균 가격은 수익을 극대화하는 데 도움이되지 않습니다. 여기에는 모든 것을 한 번에 구매하는 것이 포함됩니다.

그러나 단기 수익을 올리지 않는 한, 이것은 거의 일어나지 않는 시나리오입니다. 비트 코인은 증발 할 수 있습니다. 따라서 장기적으로 투자하는 경우 자본을 거래에 퍼뜨리는 것이 좋습니다. 그럼에도 불구하고 특정 가격으로 더 많은 비용을 지불해야 함을 의미합니다.

평균 가격 전략은 정말 좋습니다

일반적으로 평균 가격 전략은 더 나은 수익을 얻을 수있는 세 가지 주요 이점을 제공합니다. 포모 시장, 시장 혼란, 장기 투자 사고를 피하십시오.

투자자들은 종종 두려움과 탐욕 사이에서 변동하기 때문입니다. 시장이 반전 될 때 정서적 인 거래 결정을 내리는 경향이 있습니다.

그러나 DCA를 사용하면 사람들이 두려움없이 판매 할 때 (녹색, 빨간색, kkk) DCA를 구입할 수 있습니다.

좋은 가격에 주목하고 긴 이익을 설정하십시오. 시장은 시간이 지남에 따라 상승하는 경향이 있으며 평균 가격은 약세 시장 훌륭한 장기 기회입니다. 사물에 대한 두려움 대신.

DCA 방법의 한계

첫째, 아마도 가장 많이 언급되는 것은 겸손한 여백입니다. 더 자주 구매하면 거래 비용이 증가합니다. 그러나 거래 비용이 적게 드는 거래소에서는이 비용을 더 쉽게 관리 할 수 ​​있습니다.

또한 장기간 투자하는 경우 장기 투자 목적으로 구매하기 때문에 전체 포트폴리오에 비해 수수료가 매우 적습니다. 바이 낸스는 다양한 생태계와 합리적인 비용으로 인해 첫 번째 선택입니다.

둘째, 일회성 구매에 투자하고 구매 한 자산이 증가한 경우 얻을 수있는 이익을 포기할 수 있습니다.

그러나 거래의 성공 여부는 자산의 단기 이동을 예측할 때 시장을 올바르게 결정하는 데 크게 좌우됩니다. 이것은 유명하고 유명한 분석가들에 의해 이루어집니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요